Pengaruh Bank Size dan Variabel Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah periode tahun 2018-2022

ABSTRAK

Ekonomi Islam memiliki peran penting pada pertumbuhan ekonomi di dunia sehingga perlunya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan . salah satu indikator yang digunakan adalah dengan melihat profitabilitasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang variabel internal bank size dan variabel eksternal makroekonomi terhadap profitabilitas bank syariah periode tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data dependen yaitu profitabilitas yang diukur dengan Return on asset (ROA) dan Return on equity (ROE), sedangkan data independen berjumlah tiga yakni ukuran bank, inflasi, dan produk domestik bruto (PDB). Objek penelitian ini adalah bank syariah terpilih di 20 negara di dunia sejak tahun 2018-2022. Penelitian ini mengunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari annual report bank dan situs world bank. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni meneliti ini meneliti bagaimana efek pengaruh bank syariah secara global, kedua Pada penelitian ini juga menggunakan model analisis Generalized Method of Moment (GMM) pendekatan ini merupakan common estimator dan memberikan kerangka yang lebih bermanfaat untuk menaksir parameter dari data yang diberikan oleh sebuah model dengan menggunakan aplikasi STATA yang jarang digunakan dalam penelitian lain.
Hasil penelitianmenunjukkan: (1) Variabel bank size, inflasi secara parsial berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) sedangkan variabel produk domestik bruto secara parsial tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) pada Bank Syariah di dunia periode 2018-2022. (2) Variabel bank size, inflasi, dan Produk Domestik Bruto (PDB) secara simultan berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) pada Bank Syariah di Dunia periode 2018-2022. (3) Dengan menggunakan model First Difference GMM, variabel bank size dan inflasi, secara jangka pendek dan panjang, berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah di Dunia. Sedangkan variabel Produk Domestik Bruto (PDB), secara jangka pendek dan panjang, tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah di Dunia. (4) Dengan menggunakan model System GMM, variabel bank size, secara jangka pendek dan panjang, berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Syariah di dunia. Sedangkan variabel inflasi dan Produk Domestik Bruto (PDB), secara jangka pendek dan panjang, tidak berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank Syariah di Dunia.

مستخلص البحث

يؤدي الاقتصاد الإسلامي دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي في العالم، لذا فإن الرقابة الجيدة من قبل الجهات التنظيمية للبنوك ضرورية. أحد المؤشرات المستخدمة هو النظر إلى ربحيتها تهدف هذه الدراسة التي بعنوان "تأثير حجم البنك والمتغيرات الاقتصادية الكلية على ربحية البنوك الإسلامية في العالم خلال الفترة من 2018 إلى 2022" إلى معرفة تأثير المتغيرات الداخلية مثل حجم البنك والمتغيرات الخارجية مثل المتغيرات الاقتصادية الكلية على ربحية البنوك الإسلامية خلال الفترة من 2018 إلى 2022. تتكون البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من البيانات التابعة وهي الربحية المقاسة بالعائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE)، بينما تشمل البيانات المستقلة ثلاثة متغيرات وهي حجم البنك والتضخم والناتج المحلي الإجمالي (GDP). تشمل عينة الدراسة البنوك الإسلامية المختارة في 20 دولة حول العالم من 2018 إلى 2022. تستخدم هذه الدراسة نهج البحث الكمي. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية تم الحصول عليها من التقارير السنوية للبنوك وموقع البنك الدولي. تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تبحث في كيفية تأثير البنوك الإسلامية على الصعيد العالمي، كما أنها تستخدم نموذج تحليل طريقة اللحظات المعممة (GMM) وهو طريقة تقدير شائعة توفر إطارًا أكثر فائدة لتقدير المعلمات من البيانات المقدمة بواسطة نموذج باستخدام تطبيق STATA الذي نادرًا ما يستخدم في الأبحاث الأخرى.
أظهرت نتائج الدراسة: أن متغيرات حجم البنك والتضخم تؤثر جزئيًا على العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE) في حين أن الناتج المحلي الإجمالي لا يؤثر جزئيًا على العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE) في البنوك الإسلامية في العالم خلال الفترة من 2018 إلى 2022. أن متغيرات حجم البنك والتضخم والناتج المحلي الإجمالي تؤثر مجتمعة على العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE) في البنوك الإسلامية في العالم خلال الفترة من 2018 إلى 2022. باستخدام نموذج الفرق الأول لطريقة اللحظات المعممة (First Difference GMM)، تؤثر متغيرات حجم البنك والتضخم على المدى القصير والطويل على العائد على الأصول (ROA) في البنوك الإسلامية في العالم، بينما لا يؤثر الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير والطويل على العائد على الأصول (ROA) في البنوك الإسلامية في العالم. باستخدام نموذج النظام لطريقة اللحظات المعممة (System GMM)، يؤثر حجم البنك على المدى القصير والطويل على العائد على حقوق الملكية (ROE) في البنوك الإسلامية في العالم، بينما لا يؤثر كل من التضخم والناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير والطويل على العائد على حقوق الملكية (ROE) في البنوك الإسلامية في العالم.

ABSTRACT

Islamic economics plays an important role in global economic growth, necessitating good performance monitoring by banking regulators. One of the indicators used is profitability. The purpose of this research is to determine the effect of internal variable bank size and external macroeconomic variables on the profitability of Islamic banks for the period 2018-2022. The data used in this research consists of dependent data, which is profitability measured by Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), while the independent data comprises three variables: bank size, inflation, and Gross Domestic Product (GDP). The objects of this research are selected Islamic banks in 20 countries worldwide from 2018 to 2022. This study uses quantitative research. The data used is secondary data obtained from the annual reports of banks and the World Bank website. This study differs from previous studies in that it investigates the global impact of Islamic banks and uses the Generalized Method of Moments (GMM) analysis model, which is a common estimator providing a more useful framework for estimating parameters from data provided by a model using the STATA application, which is rarely used in other research.
The research results show: (1) The bank size and inflation variables partially influence Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), while the Gross Domestic Product (GDP) variable partially does not affect Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) in Islamic Banks worldwide for the period 2018-2022. (2) The bank size, inflation, and Gross Domestic Product (GDP) variables simultaneously influence Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) in Islamic Banks worldwide for the period 2018-2022. (3) Using the First Difference GMM model, the bank size and inflation variables, in both the short and long term, affect the Return on Assets (ROA) of Islamic Banks worldwide. However, the Gross Domestic Product (GDP) variable, in both the short and long term, does not affect the Return on Assets (ROA) of Islamic Banks worldwide. (4) Using the System GMM model, the bank size variable, in both the short and long term, affects the Return on Equity (ROE) of Islamic Banks worldwide. However, the inflation and Gross Domestic Product (GDP) variables, in both the short and long term, do not affect the Return on Equity (ROE) of Islamic Banks worldwide.