Estimasi parameter model vector autoregressive menggunakan metode ordinary least square

INDONESIA:

Model Vector Autoregressive (VAR) merupakan model time series multivariate yang dapat digunakan untuk meneliti objek dengan dua variabel atau lebih dimana variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa melonjaknya peminat otomotif saat ini dimana dengan kejadian ini akan mempengaruhi total penjualan otomotif per unitnya. Dalam penelitian ini akan mengertimasi parameter model Vector Autoregressive (VAR) dan akan mengimplementasikan hasil estimasi tersebut kedalam data total penjualan motor jenis cub, matic, dan sport wilayah Blitar. Model VAR dipilih karena merupakan salah satu analisis multivariate untuk data time series dan dapat digunakan untuk melihat keterkaitan antar variabel. Metode yang digunakan adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Metode OLS merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter dengan cara meminimumkan fungsi jumlah kuadrat error suatu model.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah formula estimasi dapat digunakan untuk mencari nilai parameter model VAR(1) dari data total penjualan motor jenis cub, matic, dan sport wilayah Blitar dan variabel-variabel model tersebut saling mempengaruhi.

ENGLISH:

Vector Autoregressive (VAR) model is a multivariate time series model that can be used to examine objects with two or more variables where they have an correlation each other. This research is motivated by the recent surge in automotive enthusiasts, with this incident affecting the total automotive sales every unit. In this research, the parameters of Vector Autoregressive (VAR) model will be implemented and will implement the estimation results into data on the total sales of the cub, matic, and sport types of Blitar region. The VAR model was chosen because it is one of the multivariate analyzes for time series data and can be used to see the correlation between variables. The method used is the Ordinary Least Square (OLS) method. OLS method is one of the methods used to estimate parameters by minimizing the function of the number of squared errors of a model.

The conclusion of this research is that the estimation formula can be used to find the parameter value of the VAR(1) model from the data on the total sales of cub, matic, and sport types of Blitar region and the model variables correlation each other.