Optimasi Expert Advisor Fibonacci dengan pendekatan Algorithmic Trading Evaluation Framework pada Multi-Timeframe dan Multi-Instrumen

INDONESIA :

Perkembangan algorithmic trading telah mendorong kebutuhan akan sistem perdagangan otomatis yang tidak hanya optimal secara teknikal, tetapi juga tahan uji terhadap berbagai kondisi pasar. Penelitian ini mengembangkan dan mengoptimalkan Expert Advisor (EA) berbasis strategi Fibonacci pada platform MetaTrader 4 serta mengevaluasi ketahanannya menggunakan Algorithmic Trading Evaluation Framework (ATEF) pada 27 kombinasi instrumen dan timeframe selama periode Januari 2023 hingga Desember 2025. Instrumen yang diuji mencakup tiga kategori yaitu Major Pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Cross Pairs (EURJPY, GBPJPY), dan Komoditas (XAUUSD, XAGUSD) pada timeframe M15, H1, H4, dan D1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya satu dari 27 kombinasi yang memenuhi validitas statistik ATEF (N ≥ 30 trades), yaitu XAUUSD H1 dengan 170 trades, yang mencatat Net Profit sebesar +$4.701,00, Profit Factor 1,33, Win Rate 50,59%, Maximum Drawdown 31,93%, dan Expected Payoff +$27,65 per trade. Evaluasi ketahanan sistem pada kombinasi XAUUSD H1 menunjukkan Walk-Forward Efficiency (WFE) sebesar 72% yang melampaui threshold ATEF, Robustness Index (RI) sebesar 0,82, serta hasil uji hipotesis one-sample t-test dengan t = 1,87 > t-kritis = 1,654 (p = 0,032 < α = 0,05) yang membuktikan expected payoff positif secara statistik signifikan. Parameter Sensitivity Analysis (PSA) merekomendasikan peningkatan Rasio_TP dari 1,0 menjadi 1,5 yang diproyeksikan meningkatkan Profit Factor ke kisaran 1,45–1,68. Skor ATEF final sebesar 0,601 menempatkan sistem pada kategori Marginal, mengindikasikan sistem yang profitabel namun belum memenuhi standar optimal untuk deployment penuh. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Fibonacci dalam bentuk EA paling efektif diterapkan pada instrumen XAUUSD di timeframe H1 dengan manajemen risiko yang prudent sesuai prinsip keseimbangan (mizan) dalam nilai-nilai Islam.

ENGLISH :

The rapid advancement of algorithmic trading has created a growing demand for automated trading systems that are not only technically optimized but also robust against diverse market conditions. This study develops and optimizes a Fibonacci-based Expert Advisor (EA) on the MetaTrader 4 platform and evaluates its robustness using the Algorithmic Trading Evaluation Framework (ATEF) across 27 instrument-timeframe combinations during the period of January 2023 to December 2025. The instruments tested cover three categories: Major Pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Cross Pairs (EURJPY, GBPJPY), and Commodities (XAUUSD, XAGUSD) across M15, H1, H4, and D1 timeframes. Testing results indicate that only one of the 27 combinations satisfied the ATEF statistical validity threshold (N ≥ 30 trades), namely XAUUSD H1 with 170 trades, recording a Net Profit of +$4,701.00, Profit Factor of 1.33, Win Rate of 50.59%, Maximum Drawdown of 31.93%, and Expected Payoff of +$27.65 per trade. The robustness evaluation of the XAUUSD H1 combination yielded a Walk-Forward Efficiency (WFE) of 72%, exceeding the ATEF threshold, a Robustness Index (RI) of 0.82, and a one-sample t-test result of t = 1.87 > t-critical = 1.654 (p = 0.032 < α = 0.05), statistically confirming a significantly positive expected payoff. Parameter Sensitivity Analysis (PSA) recommends increasing the Rasio_TP from 1.0 to 1.5, which is projected to improve the Profit Factor to a range of 1.45–1.68. The final ATEF score of 0.601 places the system in the Marginal category, indicating a profitable system that has not yet met the optimal standards for full deployment. Overall, this research demonstrates that a Fibonacci-based EA strategy is most effectively applied to the XAUUSD instrument on the H1 timeframe with prudent risk management aligned with the Islamic principle of balance (mizan).

ARAB :

أدى التطور المتسارع في مجال التداول الخوارزمي إلى زيادة الحاجة إلى أنظمة تداول آلية لا تقتصر على الكفاءة التقنية فحسب، بل تتمتع أيضًا بقدرة عالية على الصمود أمام مختلف ظروف السوق. تهدف هذه الدراسة إلى تطوير وتحسين مستشار خبير (EA) قائم على استراتيجية فيبوناتشي على منصة ميتاتريدر ٤، وتقييم متانته باستخدام إطار تقييم التداول الخوارزمي (ATEF) عبر ٢٧ تركيبة من الأدوات والأطر الزمنية خلال الفترة من يناير ٢٠٢٣ إلى ديسمبر ٢٠٢٥. شملت الأدوات المختبرة ثلاث فئات هي أزواج العملات الرئيسية (EURUSD وGBPUSD وUSDJPY)، وأزواج العملات المتقاطعة (EURJPY وGBPJPY)، والسلع (XAUUSD وXAGUSD) على الأطر الزمنية M15 وH1 وH4 وD1. أظهرت نتائج الاختبار أن تركيبة واحدة فقط من أصل ٢٧ استوفت معيار الصلاحية الإحصائية لإطار ATEF (عدد الصفقات ≥ ٣٠)، وهي XAUUSD H1 بعدد ١٧٠ صفقة، محققة صافي ربح قدره +٤٧٠١ دولار أمريكي، ومعامل ربح ١٫٣٣، ومعدل نجاح ٥٠٫٥٩٪، وأقصى تراجع ٣١٫٩٣٪، وعائدًا متوقعًا قدره +٢٧٫٦٥ دولارًا لكل صفقة. كما أظهر تقييم متانة النظام لهذه التركيبة كفاءة التقدم المستقبلي (WFE) بنسبة ٧٢٪ متجاوزة الحد الأدنى المطلوب في إطار ATEF، ومؤشر متانة (RI) بلغ ٠٫٨٢، بالإضافة إلى نتائج اختبار T لعينة واحدة حيث بلغت قيمة t = 1.87 أكبر من القيمة الحرجة t = 1.654 مع (p = 0.032 < α = 0.05)، مما يثبت وجود عائد متوقع إيجابي ذي دلالة إحصائية. كما أوصى تحليل حساسية المعلمات (PSA) برفع نسبة جني الأرباح (Rasio_TP) من ١٫٠ إلى ١٫٥، وهو ما يُتوقع أن يرفع معامل الربح إلى نطاق يتراوح بين ١٫٤٥ و١٫٦٨. وقد بلغ مجموع درجات ATEF النهائية ٠٫٦٠١، مما وضع النظام ضمن فئة الأداء الهامشي، وهو ما يشير إلى أن النظام يحقق أرباحًا ولكنه لم يصل بعد إلى المستوى الأمثل للتشغيل الكامل. وبوجه عام، تُظهر الدراسة أن استراتيجية فيبوناتشي في صورة مستشار خبير تحقق أفضل أداء عند تطبيقها على أداة XAUUSD ضمن الإطار الزمني H1 مع إدارة مخاطر رشيدة تتوافق مع مبدأ التوازن (الميزان) في القيم الإسلامية.