Pengaruh inflasi, BI rate, dan gross domestic product terhadap non-performing financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018-2024

INDONESIA:

Non-Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat ketidakmampuan debitur (mudharib) Untuk menunaikan amanah pengembalian dana pembiayaan yang telah diberikan. NPF mencerminkan tingkat risiko pembiayaan ditanggung bank, di mana semakin rendah nilai NPF menunjukkan semakin kecil risiko, sedangkan semakin tinggi nilai NPF mengindikasikan meningkatnya risiko pembiayaan. Oleh karena itu, NPF digunakan sebagai ukuran dalam menilai tingkat kesehatan dan kualitas pembiayaan pada bank syariah. Tingginya NPF dapat mengganggu stabilitas keuangan bank, menekan profitabilitas, serta meningkatkan risiko gagal bayar, sehingga berpotensi menghambat efektivitas fungsi intermediasi perbankan syariah dalam menyalurkan dana secara optimal ke sektor riil.
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh inflasi, BI Rate, dan GDP terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif eksplanatori dengan analisis regresi data panel melalui software E-Views 12. Data yang dipakai berupa panel tahunan dari gabungan time series dan cross section.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel makroekonomi Inflasi, BI Rate, dan Gross Domestic Product (GDP) baik secara parsial maupun simultan tidak memberikan berpengaruh signifikan terhadap NPF. Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen dengan cara simultan sebesar 3,59% sedangkan sisanya 96,41% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

ENGLISH:

NPF refers to problematic financing that arises due to the inability of debtors to fulfill the obligation of repaying the financing funds that have been provided. NPF reflects the level of financing risk borne by the bank, where a lower NPF value indicates a smaller risk, while a higher NPF value signifies an increased financing risk. Therefore, NPF is used as an indicator to assess the financial health and quality of financing in Islamic banks. A high NPF can disrupt the financial stability of the bank, reduce profitability, and increase the risk of default, thereby potentially hindering the effectiveness of Islamic banking’s intermediation function in channeling funds optimally to the real sector.
The objective of this study is to examine the effect of inflation, BI Rate, and Gross Domestic Product (GDP) on NPF in Islamic Commercial Banks in Indonesia during the period 2018-2024. This research employs a quantitative explanatory method with panel data regression analysis using E-Views 12 software. The data utilized are secondary annual panel data, which combine time series and cross-sectional data.
The findings of the study demonstrate that inflation, BI Rate, and GDP do not have a significant effect on NPF, either partially or simultaneously. Collectively, the three variables account for only 3.59% of the variation in NPF, while the remaining 96.41% is influenced by other variables not included in this study.

ARABIC:

التمويل المتعثر هو تمويل إشكالي ينشأ عن عجز المدين (المضارب) عن الوفاء بالتزامه بسداد الأموال المُقدمة. ويعكس التمويل المتعثر مستوى مخاطر التمويل التي يتحملها البنك، حيث يشير انخفاض قيمته إلى انخفاض المخاطر، بينما يشير ارتفاعه إلى ازديادها. ولذلك، يُستخدم التمويل المتعثر كمقياس لتقييم سلامة وجودة التمويل في البنوك الإسلامية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع التمويل المتعثر إلى الإخلال بالاستقرار المالي للبنك، وكبح الربحية، وزيادة مخاطر التعثر، مما قد يعيق فعالية وظيفة الوساطة المصرفية الإسلامية في توجيه الأموال على النحو الأمثل إلى القطاع الحقيقي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر التضخم، وسعر الفائدة الأساسي، والناتج المحلي الإجمالي على التمويل المتعثر في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا خلال الفترة 2018-2024. ويستخدم هذا البحث المنهج الكمي التفسيري. استُخدمت في هذه الدراسة أداة تحليلية هي تحليل الانحدار لبيانات اللوحات باستخدام برنامج E-Views 12. وتعتمد البيانات المستخدمة على بيانات ثانوية في شكل لوحة سنوية، وهي مزيج من بيانات السلاسل الزمنية والبيانات المقطعية. وتشير نتائج الدراسة إلى أن المتغيرات الاقتصادية الكلية الثلاثة - التضخم، وسعر الفائدة الأساسي، والناتج المحلي الإجمالي - لا تؤثر بشكلٍ كبير، سواءً بشكل جزئي أو متزامن، على صافي التدفق النقدي التشغيلي. ويبلغ تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع مجتمعةً 3.59%، بينما تتأثر النسبة المتبقية البالغة 96.41% بمتغيرات أخرى.