Pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2019-2024

INDONESIA:

Stabilitas keuangan merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan operasional perbankan syariah, terutama dalam menghadapi fluktuasi kondisi perekonomian. Risiko likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Seringkali, risiko likuiditas menjadi faktor utama yang menentukan kesehatan perbankan. Tujuan dari penelitian ini yakni guna mencari dampak risiko likuiditas terhadap stabilitas keuangan lembaga perbankan syariah di Indonesia selama periode 2019–2024. Pendekatan kuantitatif menjadi pendekatan di penelitian ini dengan diterapkannya metode regresi data panel. Sampel yang dipilih yakni lembaga perbankan umum syariah dan menjalankan operasi yang konsisten relevan dengan rentan waktu yang sudah disesuaikan. Risiko likuiditas diukur melalui indikator Financing to Deposit Ratio (FDR), Cash Ratio, dan Current Ratio, dan Quick Ratio sedangkan stabilitas keuangan diukur menggunakan Z-Score. Data yang dipakai pada penelitian ini dari annual report lembaga keuangan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menjabarkan secara parsial, FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan, sementara Cash Ratio dan Current Ratio mengutarakan tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan untuk pihak perbankan dalam upaya meningkatkan pengelolaan risiko likuiditas sehingga stabilitas keuangan dapat terjaga secara berkelanjutan.

ENGLISH:

Financial stability is a crucial aspect in maintaining the operational sustainability of Islamic banking, especially in the face of economic fluctuations. Liquidity risk is defined as the ability of financial institutions to meet their financial obligations. Often, liquidity risk is a major factor in determining the health of banking. This study aims to determine the impact of liquidity risk on the financial stability of Islamic banking institutions in Indonesia during the period 2019–2024. This study uses a quantitative approach by applying panel data regression methods. The sampel selected consists of Islamic commercial banks that operate consistently over a specified period of time. Liquidity risk is measured using the Financing to Deposit Ratio (FDR), Cash Ratio, Current Ratio, and Quick Ratio indicators, while financial stability is measured using the Z-Score. The data used in this study is derived from the annual financial reports of the financial institutions concerned. The results of the analysis show that partially, FDR has a negative and significant effect on financial stability, while Cash Ratio and Current Ratio show a negative but insignificant effect. Simultaneously, liquidity risk has a significant effect on the financial stability of Islamic banking. This study is expected to provide insight for banks in their efforts to improve liquidity risk management so that financial stability can be maintained sustainably.

ARABIC:

لاستقرار المالي هو جانب بالغ الأهمية في الحفاظ على الاستدامة التشغيلية للبنوك الإسلامية، لا سيما في مواجهة التقلبات الاقتصادية. ويُعرَّف خطر السيولة بأنه قدرة المؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية. وغالبًا ما يكون خطر السيولة عاملاً رئيسيًا في تحديد صحة البنوك. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير مخاطر السيولة على الاستقرار المالي للمؤسسات المصرفية الإسلامية في إندونيسيا خلال الفترة 2019-2024. تستخدم هذه الدراسة نهجًا كميًا من خلال تطبيق أساليب انحدار البيانات اللوحية. تتكون العينة المختارة من بنوك تجارية إسلامية تعمل بشكل مستمر خلال فترة زمنية محددة. يتم قياس مخاطر السيولة باستخدام مؤشرات نسبة التمويل إلى الودائع (FDR) ونسبة النقدية ونسبة السيولة ونسبة السرعة، بينما يتم قياس الاستقرار المالي باستخدام مؤشر Z-Score. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة مستمدة من التقارير المالية السنوية للمؤسسات المالية المعنية. تظهر نتائج التحليل أن نسبة التمويل إلى الودائع (FDR) لها تأثير سلبي وهام على الاستقرار المالي، في حين أن النسبة النقدية والنسبة الحالية لها تأثير سلبي ولكنه غير ذي أهمية. في الوقت نفسه، فإن مخاطر السيولة لها تأثير كبير على الاستقرار المالي للبنوك الإسلامية. من المتوقع أن توفر هذه الدراسة رؤية ثاقبة للبنوك في جهودها الرامية إلى تحسين إدارة مخاطر السيولة بحيث يمكن الحفاظ على الاستقرار المالي بشكل مستدام.
.