Rancang bangun Expert Advisor berbasis strategi Exponential Moving Average (EMA) dan Relative Strength Index (RSI) dengan manajemen risiko adaptif pada instrumen XAUUSD

INDONESIA:

Penelitian ini merancang sistem Expert Advisor berbasis kombinasi Exponential Moving Average dan Relative Strength Index dengan empat strategi manajemen risiko adaptif pada instrumen XAUUSD. Pengujian dilakukan melalui backtesting pada MetaTrader 5 menggunakan data 2023-2025 dengan tiga timeframe, menghasilkan 36 skenario. Sistem mengintegrasikan empat EMA Fibonacci, RSI, dan Average True Range untuk penetapan Stop Loss dan Take Profit dinamis. Hasil menunjukkan strategi Martingale menghasilkan profit tertinggi dengan Profit Factor 1,40 namun drawdown 54,76%. Reverse Martingale paling tidak stabil dengan drawdown 103%. Fixed Fractional Position Sizing menampilkan konsistensi terbaik dengan Sharpe Ratio 1,09 dan drawdown 18,58%. Forward testing mengonfirmasi efektivitas sistem dengan gain 17,13% dalam 11 hari. Penelitian menyimpulkan EA berbasis Fixed Fractional merupakan sistem paling optimal dari perspektif risk-adjusted return dan stabilitas jangka panjang dalam perdagangan algoritmik.

ENGLISH:

This research designs an Expert Advisor system based on the combination of Exponential Moving Average and Relative Strength Index with four adaptive risk management strategies on the XAUUSD instrument. Testing was conducted through backtesting on MetaTrader 5 using data from 2023-2025 across three timeframes, generating 36 scenarios. The system integrates four Fibonacci EMAs, RSI, and Average True Range for dynamic Stop Loss and Take Profit determination. Results indicate that the Martingale strategy produces the highest profit with a Profit Factor of 1.40 but with a drawdown of 54.76%. Reverse Martingale proves most unstable with a drawdown of 103%. Fixed Fractional Position Sizing demonstrates the best consistency with a Sharpe Ratio of 1.09 and drawdown of 18.58%. Forward testing confirms system effectiveness with a gain of 17.13% over 11 days. The research concludes that the Fixed Fractional-based EA represents the most optimal system from the perspective of risk-adjusted return and long-term stability in algorithmic trading.

ARABIC:

يصمم هذا البحث نظام مستشار خبير يعتمد على الجمع بين المتوسط المتحرك الأسي ومؤشر القوة النسبية مع أربع استراتيجيات تكيفية لإدارة المخاطر على أداة تداول الذهب (XAUUSD). تم إجراء الاختبار من خلال الاختبار الرجعي على منصة ميتاتريدر 5 باستخدام بيانات الفترة 2023-2025 عبر ثلاثة أطر زمنية، مما أنتج 36 سيناريو. يدمج النظام أربعة متوسطات متحركة أسية فيبوناتشي ومؤشر القوة النسبية ومتوسط المدى الحقيقي لتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل ديناميكي. تشير النتائج إلى أن استراتيجية مارتينجال تحقق أعلى ربح بمعامل ربح 1.40 لكن بانخفاض 54.76%. تعد استراتيجية مارتينجال العكسية الأكثر عدم استقرار بانخفاض 103%. تظهر استراتيجية التحجيم الكسري الثابت أفضل اتساق بنسبة شارب 1.09 وانخفاض 18.58%. يؤكد الاختبار المستقبلي فعالية النظام بمكسب 17.13% خلال 11 يوماً. يخلص البحث إلى أن المستشار الخبير القائم على التحجيم الكسري الثابت يمثل النظام الأمثل من منظور العائد المعدل حسب المخاطر والاستقرار طويل الأجل في التداول الخوارزمي.