Determinan non performing financing Bank Umum Syariah periode 2014-2023

INDONESIA:

Perbankan syariah sangat berkembang pesat di Indonesia setelah didirikanya Bank Umum syariah pertama pada tahun 1992 yang kita kenal dengan Bank Muamalat. Sejak saat itulah pertumbuhan perbankan berbasis syariah menunjukan trend peningkatan yang signiffikan. Pada umumnya pendapatan terbesar bank berasal dari penyaluran kredit, namun pendapatan yang besar ini memiliki risiko yang besar pula. Karena itu Non Performing Financing (NPF) menjadi isu yang paling penting bagi bank untuk bertahan hidup, kenaikan Tingkat NPF sering disebut sebagai kegagalan kebijakan kredit suatu perbankan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor pengaruh eksternal dan internal terhadap NPF. Faktor eksternal dalam penelitian ini antara lain inflasi, BI Rate, Kurs, IPI, dan faktor internal dalam penelitian ini adalah Return of Asset (ROA), Financing Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis Vector Error Correctiton Model dengan alat bantu Eviews 12. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data Statistik Perbankan Syariah (SPS) sampel penelitian ini menggunakan metode total sampling atau sampel jenuh, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, yaitu data bulanan Bank Umum Syariah periode 2014-2023 dengan total 120 sampel

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal yakni FDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap NPF pada jangka pendek, dan dalam jangka panjang faktor internal yakni FDR, CAR, dan ROA berpengaruh terhadap NPF. Sedangkan faktor eksternal bank yakni Inflasi, berpengaruh signifikan terhadap NPF pada jangka pendek, dan dalam jangka panjang faktor eksternal yakni Inflasi, Kurs berpengaruh terhadap NPF. Implikasi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa faktor internal dan eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap NPF maka bank syariah harus lebih waspada dan hati-hati dalam menentukan kebijakan dalam menangani terjadinya NPF.

ENGLISH:

Sharia banking developed very rapidly in Indonesia after the first sharia commercial bank was established in 1992, which we know as Bank Muamalat. Since then, the growth of sharia-based banking has shown a significant upward trend. In general, banks' biggest income comes from lending, but this large income also carries large risks. Therefore, Non-Performing Financing (NPF) is the most important issue for banks to survive. An increase in the NPF level is often referred to as a failure of a bank's credit policy

This research uses a quantitative type of research using Vector Error Correction Model analysis with the Eviews 12 tool. The population in this research is Sharia Banking Statistics (SPS) data. This research sample uses a total sampling method or saturated sample, where all members of the population are used as samples, namely monthly data from Sharia Commercial Banks for the 2014-2023 period with a total of 120 samples.

The results of this research show that internal factors, namely FDR and BOPO, have a significant effect on NPF in the short term, and in the long term, internal factors, namely FDR, CAR and ROA, have an effect on NPF. Meanwhile, the bank's external factors, namely inflation, have a significant effect on NPF in the short term, and in the long term external factors, namely inflation, the exchange rate have an effect on NPF. The implications of this research can be seen from several internal and external factors that have a significant influence on NPF, so Islamic banks must be able to manage these factors in accordance with the sound standards of Islamic banking that have been set by the Bank Indonesia authorities. By meeting the health standards that have been set, NPF management can be carried out well.

ARABIC:

تطورت الخدمات المصرفية الشرعية بسرعة كبيرة في إندونيسيا بعد إنشاء أول بنك تجاري شرعي في عام 1992 والذي نعرفه باسم بنك معاملات. ومنذ ذلك الحين، أظهر نمو الخدمات المصرفية المبنية على الشريعة الإسلامية اتجاهاً تصاعدياً كبيراً. بشكل عام، يأتي أكبر دخل للبنوك من الإقراض، لكن هذا الدخل الكبير يحمل أيضًا مخاطر كبيرة. ولهذا السبب، فإن التمويل المتعثر (NPF) هو القضية الأكثر أهمية بالنسبة للبنوك للبقاء على قيد الحياة وغالباً ما يشار إلى الزيادة في مستوى التمويل غير العامل (NPF) على أنها فشل في سياسة الائتمان للبنك.

يهدف هذا البحث إلى دراسة العوامل المؤثرة الخارجية والداخلية على NPF. تشمل العوامل الخارجية في هذا البحث التضخم، وسعر BI، وسعر الصرف، وIPI، والعوامل الداخلية في هذا البحث هي عائد الأصول (ROA)، ونسبة الودائع التمويلية (FDR)، نسبة كفاية رأس المال (CAR) والدخل التشغيلي للمصروفات التشغيلية (BOPO). يستخدم هذا البحث نوعاً كمياً من البحث باستخدام تحليل نموذج تصحيح الأخطاء المتجهية باستخدام أداة Eviews 12. المجتمع في هذا البحث هو بيانات الإحصائيات المصرفية الشرعية (SPS). وتم استخدام المجتمع كعينات، وهي البيانات الشهرية من البنوك التجارية الشرعية للفترة 2014-2023 بمجموع 120 عينة.

تظهر نتائج هذا البحث أن العوامل الداخلية، وهي FDR وBOPO، لها تأثير كبير على NPF على المدى القصير، وعلى المدى الطويل، العوامل الداخلية، وهي FDR وCAR وROA، لها تأثير على NPF. وفي الوقت نفسه، فإن العوامل الخارجية للبنك، وهي التضخم، لها تأثير كبير على القروض غير الربحية على المدى القصير، وفي العوامل الخارجية طويلة الأجل، وهي التضخم، فإن سعر الصرف له تأثير كبير على القروض غير الربحية. ويمكن رؤية مضامين هذا البحث من خلال عدة عوامل داخلية وخارجية لها تأثير كبير على حالات عدم الربحية، لذا يجب على البنوك الإسلامية أن تكون أكثر يقظة وحذرا في تحديد السياسات في التعامل مع حالات عدم الربحية.