Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap Non performing Financing: Studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang bersifat kurang lancar, diragukan dan macet. Perbankan yang memiliki nilai pembiayaan tinggi dapat berdampak pada menurunnya kemampuan penyaluran dan pengelolaan dana.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel Return on Asset (ROA), Capital Adequancy Ratio (CAR), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), inflasi dan Gross Domestic Product (GDP) terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2018-2022. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan berupa analisis regresi linear berganda menggunakan software E-views versi 10. Penelitian ini menggunakan data time series monthly Bank Umum Syariah periode 2018 hingga 2022.

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan faktor internal berpengaruh signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF) sedangkan faktor eksternal secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF). Secara parsial ROA, Inflasi dan GDP tidak berpengaruh terhadap Non-Performing Financing (NPF). Sebaliknya CAR, BOPO dan FDR berpengaruh singnifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF). Variabel faktor internal berpengaruh sebesar 88,2% terhadap Non-Performing Financing (NPF) sedangkan 11,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel faktor eksternal berpengaruh sebesar 3,1% terhadap Non-Performing Financing (NPF) sedangkan 96,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

ABSTRACT

Non-performing financing is financing that is substandard, doubtful and loss. Banks that have a high financing value can have an impact on reducing the ability to distribute and manage funds.

This study aims to see the effect of the variables Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating Costs and Operating Income (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflation, and Gross Domestic Product (GDP) on Non-Performing Financing (NPF) in Islamic commercial banks in Indonesia for the 2018-2022 period. This type of research uses quantitative research methods. The analysis tool used is multiple linear regression analysis using E-views software version 10. This study uses monthly time series data for Islamic Commercial Banks for the period 2018 to 2022.

The results showed that internal factors simultaneously had a significant effect on Non-Performing Financing (NPF), while external factors simultaneously did not have a significant effect on Non-Performing Financing (NPF). Partially ROA, Inflation, and GDP do not affect Non-Performing Financing (NPF). on the other hand CAR, BOPO and FDR have a significant effect on Non-Performing Financing (NPF). Internal factor variables have an effect of 88.2% on Non-Performing Financing (NPF) while 11.8% are influenced by other variables not examined. External factor variables have an effect of 3.1% on Non-Performing Financing (NPF) while 96.9% are influenced by other variables not examined.

مستخلص البحث

التمويل المتعثر هو تمويل دون المستوى القياسي ومشكوك في تحصيله وخسارة. البنوك التي لديها قيمة تمويل عالية يمكن أن يكون لها تأثير على الحد من القدرة على توزيع وإدارة الأموال.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير متغيرات العائد على الأصول (ROA) ، ونسبة كفاية رأس المال (CAR) ، وتكاليف التشغيل والدخل التشغيلي (BOPO) ، ونسبة التمويل إلى الودائع (FDR) ، والتضخم والناتج المحلي الإجمالي على التمويل المتعثر للبنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا للفترة 2018-2022. يستخدم هذا النوع من البحث طرق البحث الكمية. الأداة التحليلية المستخدمة هي تحليل الانحدار الخطي المتعدد باستخدام الإصدار 10 من برنامج E-views. تستخدم هذه الدراسة بيانات متسلسلة زمنية شهرية للبنوك التجارية الإسلامية للفترة من 2018 إلى 2022.

أظهرت النتائج أن العوامل الداخلية كان لها تأثير كبير في الوقت نفسه على التمويل المتعثر بينما العوامل الخارجية في نفس الوقت لم يكن لها تأثير كبير على التمويل المتعثر (NPF). لا يؤثر العائد على الأصول والتضخم والناتج المحلي الإجمالي جزئيًا على التمويل المتعثر (NPF). على العكس من ذلك ، فإن CAR و BOPO و FDR لها تأثير كبير على التمويل غير العامل (NPF). متغيرات العوامل الداخلية لها تأثير 88.2٪ على التمويل غير العامل (NPF) بينما تتأثر 11.8٪ بمتغيرات أخرى لم يتم فحصها. متغيرات العوامل الخارجية لها تأثير 3.1٪ على التمويل المتعثر (NPF) بينما تتأثر 96.9٪ بالمتغيرات الأخرى التي لم يتم فحصها.