Pengaruh kinerja keuangan dan ekonomi makro terhadap stabilitas perbankan syariah: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama Pandemi COVID-19

ABSTRAK

Sektor perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara melalui ketahanan stabilitas sistem perbankan. Stabil sistem perbankan dicerminkan dengan kondisi perbankan dalam sehat dan fungsi intermediasi perbankan yang berjalan dengan baik. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menelusuri pengaruh kinerja keuangan dan ekonomi makro terhadap stabilitas perbankan selama COVID-19 sebagai antisipasi apabila terjadi guncangan serupa. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda untuk melihat faktor ekonomi makro yang terdiri dari kinerja keuangan berupa CAR, NOM, dan NPF dan ekonomi makro yang terdiri dari PDB, Inflasi, BI Rate, Kurs, dan JUB sebagai variabel independen dan sebagai terhadap z-score sebagai variabel dependen. Hasil penelitian bahwa variabel PDB memberikan pengaruh negatif singnifikan sedangkan variabel CAR, NOM, NPF, BI Rate, Inflasi, dan Kurs berpengaruh postitif signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah selama pandemi COVID-19. Serta variabel JUB menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa kinerja keuangan dan ekonomi makro memberikan pengaruh terhadap stabilitas bank sehingga ketika terjadi guncangan perbankan syariah dn Pemerintah dituntut untuk melakukan pengambilan strategi yang tepat baik berupa kebijakan yang komprehensif agar menjaga stabilitas bank. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan pengaruh terhadap stabilitas bank pada masa yang akan datang. Penelitian ini membuktikan bahwa selama Pandemi Covid-19 perbankan syariah telah berhasil mengambil beberapa kebijakan berupa resktrukturisasi pembiayaan yang terbukti efektif dalam mempertahankan stabilitas perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini membuktikan bahwa selama pandemi COVID-19 Pemerintah telah berhasil mengambil beberapa kebijakan fisikal dan moneter yang tepat dalam menjalankan perekonomian yang berdampak pada stabilitas bank.

ABSTRACT

The banking sector has a very important role in maintaining the stability of a country's economy through the resilience of banking system stability. The stable banking system is reflected in the sound banking condition and the well-functioning of banking intermediation. The purpose of this study is to trace the effect of financial and macroeconomic performance on banking stability during COVID-19 in anticipation of similar shocks. This study uses multiple linear regression tests to see macroeconomic factors consisting of financial performance in the form of CAR, NOM, and NPF and macroeconomics consisting of GDP, Inflation, BI Rate, Exchange Rate, and JUB as independent variables and as against z-score as dependent variables. The results of the study showed that the GDP variable had a significant negative influence while the variables CAR, NOM, NPF, BI Rate, Inflation, and Exchange Rate had a significant positive effect on the stability of Islamic banking during the COVID-19 pandemic. As well as the JUB variable shows insignificant results. This finding has implications that financial and macroeconomic performance have an influence on bank stability so that when there is a shock in Islamic banking and the Government is required to take the right strategy in the form of comprehensive policies to maintain bank stability. This shows that the COVID-19 pandemic has shown an impact on bank stability in the future. This research proves that during the Covid-19 Pandemic, Islamic banks have succeeded in taking several policies in the form of financing restructuring which have proven effective in maintaining islamic banking stability. In addition, this study proves that during the COVID-19 pandemic the Government has succeeded in taking several appropriate physical and monetary policies in running the economy that have an impact on bank stability.

مستخلص البحث

يلعب القطاع المصرفي دورا مهما للغاية في الحفاظ على استقرار اقتصاد البلد من خلال مرونة استقرار النظام المصرفي. وينعكس النظام المصرفي المستقر في الحالة المصرفية السليمة وحسن سير الوساطة المصرفية. الغرض من هذه الدراسة هو تتبع تأثير الأداء المالي والاقتصادي الكلي على الاستقرار المصرفي خلال COVID-19 تحسبا لصدمات مماثلة. تستخدم هذه الدراسة اختبارات الانحدار الخطي المتعددة لرؤية عوامل الاقتصاد الكلي التي تتكون من الأداء المالي في شكل CAR و NOM و NPF والاقتصاد الكلي الذي يتكون من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومعدل BI وسعر الصرف و JUB كمتغيرات مستقلة ومقابل z-score كمتغيرات تابعة. وأظهرت نتائج الدراسة أن متغير الناتج المحلي الإجمالي كان له تأثير سلبي معنو، في حين كان للمتغيرات CAR وNOM وNPF وسعر BI والتضخم وسعر الصرف تأثير إيجابي كبير على استقرار الصيرفة الإسلامية خلال جائحة COVID-19. وكذلك متغير JUB يظهر نتائج ضئيلة. هذه النتيجة لها آثار على أن الأداء المالي والاقتصادي الكلي لهما تأثير على استقرار البنوك بحيث عندما تكون هناك صدمة في الصيرفة الإسلامية ويطلب من الحكومة اتخاذ الاستراتيجية الصحيحة في شكل سياسات شاملة للحفاظ على الاستقرار المصرفي. هذا يدل على أن جائحة COVID-19 أظهرت تأثيرا على استقرار البنوك في المستقبل. يثبت هذا البحث أنه خلال جائحة كوفيد-19، نجحت البنوك الإسلامية في اتخاذ العديد من السياسات في شكل إعادة هيكلة التمويل والتي أثبتت فعاليتها في الحفاظ على الاستقرار المصرفي الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك ، تثبت هذه الدراسة أنه خلال جائحة COVID-19 نجحت الحكومة في اتخاذ العديد من السياسات المادية والنقدية المناسبة في إدارة الاقتصاد والتي لها تأثير على استقرار البنوك