Implementasi model ARMA dengan metode bootstrap: Studi kasus harga saham penutupan PT Kimia Farma Tbk

INDONESIA:

Penelitian ini membahas implementasi model ARMA menggunakan metode Bootstrap pada data harga saham penutupan PT Kimia Farma Tbk. ARMA merupakan metode peramalan yang menggunakan nilai masa lalu dari variable dependen. Model ARMA dapat menghasilkan peramalan yang optimal apabila model tersebut memenuhi asumsi distribusi. Beberapa asumsi data terkadang tidak terpenuhi. Pada penelitian ini akan dilakukan implementasi model ARMA (p,q) menggunakan metode Bootstrap. Bootstrap merupakan metode yang dapat bekerja tanpa memperhatikan asumsi distribusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan tingkat akurasi dari model ARMA menggunakan metode Bootstrap pada data harga saham penutupan PT Kimia Farma Tbk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model ARMA (2,1) dengan metode Bootstrap merupakan model yang sesuai ketika diterapkan pada data harga saham penutupan PT Kimia Farma Tbk karena menghasilkan tingkat akurasi sebesar 8,4% pada model ARMA (2,1)

ENGLISH:

This thesis discusses the implementation of the ARMA model using the Bootstrap method in the closing stock price data of PT Kimia Farma Tbk. ARMA is a forecasting method that uses past values of the dependent variable. The ARMA model can produce optimal forecasting if it meets distribution assumptions. Some data assumptions are sometimes not met. In this research, the implementation of the ARMA model (p,q) will be carried out using the Bootstrap method. Bootstrap is a method that can work regardless to the distribution assumptions. The purpose of this thesis is to determine the implementation and accuracy level of the ARMA model using the Bootstrap method on the closing stock price data of PT Kimia Farma Tbk. The results of this research showed that the ARMA model (2,1) with the Bootstrap method is the appropriate model when applied to the closing stock price data of PT Kimia Farma Tbk because it produces an accuracy rate of 8,4% on the ARMA model (2,1).

ARABIC:

تناقش هذه الدراسة تنفيذ نموذج ARMA باستخدام طريقة Bootstrap في بيانات سعر ختام الأسهم لشركة ARMA .PT Kimia Farma Tbk هي طريقة تنبؤ تستخدم القيم السابقة للمتغيرات التابعة. يمكن لنموذج ARMA إنتاج التنبؤ الأمثل إذا كان يفي بافتراضات التوزيع. في بعض الأحيان لا يتم الوفاء ببعض افتراضات البيانات. في هذه الدراسة ، سيتم تنفيذ نموذج ARMA (p,q) ، باستخدام طريقة Bootstrap. Bootstrap هي طريقة يمكن أن تعمل بغض النظر عن افتراضات التوزيع. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد مستوى تنفيذ ودقة نموذج ARMA باستخدام طريقة Bootstrap على بيانات سعر السهم الختامي لشركة PT Kimia Farma Tbk. أظهرت نتائج هذه الدراسة أن نموذج ARMA (2.1) مع طريقة Bootstrap هو نموذج مناسب عند تطبيقه على بيانات سعر إغلاق السهم لشركة PT Kimia Farma Tbk لأنه ينتج معدل دقة 8.4٪ على نموذج ARMA (2.1)