Analisis pengaruh variabel makro dan mikro terhadap perilaku prosiklikalitas perbankan syariah: Studi pada Bank Umum Syariah periode 2013-2017

INDONESIA:

Prosiklikalitas perbankan merupakan penyaluran kredit yang memiliki dampak dua sisi. Ketika perekonomian dalam kondisi ekspansi dan penyaluran kredit terlalu sedikit, maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di lain kondisi, prosiklikalitas dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi ketika perekonomian berada dalam kondisi kontraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh antara BI Rate, Produk Domestik Bruto (PDB), Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non-Performing Finance (NPF) terhadap perilaku prosiklikalitas perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan bank umum syariah Indonesia pada periode 2013-2017. Sampel yang diteliti yaitu11 Bank Umum Syariah (BUS) yang ditentukan melalui teknik Purposive Sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Data Panel dengan bantuan program Eviews.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI Rate, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki koefisien yang bertanda positif, sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Non-Performing Finance (NPF) memiliki koefisien yang bertanda negatif. Selain itu, seluruh variabel memperoleh nilai signifikansi (p-value) <  0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa BI Rate, Produk Domestik Bruto (PDB), Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non-Performing Finance (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku prosiklikalitas perbankan syariah. Adapun besar pengaruh seluruh variabel independen adalah sebesar 67,22%.

ENGLISH:

Procyclicality in the banking industry is a credit channel that has a two-sided impact. When the economy is in a condition of expansion, it will accelerate economic growth. In other conditions, procyclicality can slow down economic growth when the economy is in a state of contraction. This study aimed to investigate the effect of the BI Rate, Gross Domestic Product (GDP), Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non-Performing Finance (NPF) on the behavior of the procyclicality of Sharia banking.

This study used a quantitative method using the secondary data of the annual report on Indonesian Islamic banks in the period 2013-2017. The samples studied were 11 Islamic Commercial Banks which were determined through Purposive Sampling technique. The data analysis implemented was Panel Regression analysis processed in the Eviews program.

The results revealed that the BI Rate, Third Party Funds (TPF) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) had positive coefficients, meanwhile, the Gross Domestic Product (GDP) and Non-Performing Finance (NPF) had negative coefficients. In addition, all variables obtained a significance value (p-value) < 5 0.05. Therefore, it can be concluded that the BI Rate, Gross Domestic Product (GDP), Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Non-Performing Finance (NPF) had a significant effect on the procyclicality of commercial sharia banking. The influence of all independent variables was 67.22%.