Estimasi parameter model regresi data panel fixed effect dengan metode least square dummy variable (LSDV)

INDONESIA :

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bentuk estimasi parameter model regresi data panel fixed effect dengan metode Least Square Dummy Variable dan mengetahui model fixed effect pada data investasi tiga perusahaan di Amerika Serikat tahun 1945-1954.

Data panel merupakan gabungan antara data cross section dengan data time series. Salah satu model regresi pada data panel adalah model fixed effect. Model ini mengasumsikan bahwa koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang individu. Estimasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan variabel dummy untuk menjelaskan adanya perbedaan intersep antar individu. Dari hasil estimasi parameter diperoleh,
...

Penerapan model fixed effect dalam skripsi ini adalah investasi (Y) tiga perusahaan yang dipengaruhi oleh stok modal riil (X) selama sepuluh tahun dengan model fixed effect dugaannya adalah sebagai berikut:
...

ENGLISH :

This research aims to determine the shape of the parameters estimation of fixed effect panel data regression model with least square dummy variable method and know fixed effect models on the investment data of three companies in the United States in 1945-1954.

Panel data are combination of cross section with time series data. One of the panel data regression model is the fixed effect model. This model assumes that the slope coefficient is constant but the intercept varies over individuals. Estimates done by using dummy variables to explain differences between individuals intercept. From the results of parameters estimation obtained,
...

Application of fixed effect model in this thesis is an investment (Y) are three companies that are affected by the real capital stock (X) for ten years with expected fixed effect models are as follows:
...