Sanjaya, Moch Jufan (2012) Analisis January effect pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 sebagai bahan pengembalian keputusan pada Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
|
Text (Introduction)
07510118_Pendahuluan.pdf Download (707kB) | Preview |
|
|
Text (Abstract: Indonesia)
07510118_Indonesia.pdf Download (65kB) | Preview |
|
|
Text (Abstract: English)
07510118_Inggris.pdf Download (106kB) | Preview |
|
|
Text (Abstract: Arabic)
07510118_Arab.pdf Download (148kB) | Preview |
|
|
Text (Chapter 1)
07510118_Bab_1.pdf Download (218kB) | Preview |
|
|
Text (Chapter 2)
07510118_Bab_2.pdf Download (364kB) | Preview |
|
|
Text (Chapter 3)
07510118_Bab_3.pdf Download (224kB) | Preview |
|
|
Text (Chapter 4)
07510118_Bab_4.pdf Download (493kB) | Preview |
|
|
Text (Chapter 5)
07510118_Bab_5.pdf Download (231kB) | Preview |
|
|
Text (References)
07510118_Daftar_Pustaka.pdf Download (88kB) | Preview |
|
![]() |
Other (Appendices)
07510118_Lampiran.rar Download (1MB) |
Abstract
INDONESIA:
Dalam dunia investasi saham, ada satu fenomena mengenai kenaikan harga saham pada bulan Januari, yang dikenal dengan istilah 'January effect'.Kenaikan tersebut diduga karena adanya peningkatan pembelian oleh para investor yang telah melakukan penjualan saham pada Desember dalam rangka mengurangi pajak atau merealisasikan capital gain
Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan perusahaan yang terdaftar di LQ45 selama tahun periode penelitian,selanjutnya dilakukan analisis statistik dengan menggunakan uji paired sample t-test dan uji anova
Berdasarkan hasil uji-t dan anova didapat hasil yang tidak signifikan, dalam tiga tahun periode penelitian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dengan saat bulan januari, setelah dengan bulan januari, sebelum dengan sesudah januari pada pengujian hipotesis pertama,dengan analisis paired t-test pada periode pertama penelitian sampai periode ketiga penelitian hasil sig t menunjukkan angka positif, yaitu hipotesis pertama diduga terdapat perbedaan harga saham pada saat sebelum januari dan pada saat bulan januari, menunjukkan hasil sig t pada periode pertama (0,137) pada periode kedua (0,369) dan pada periode ketiga (0,209) yang artinya tidak terdapat perbedaan pada saat sebelum januari dan pada saat bulan januari. pada hipotesis kedua yaitu diduga terdapat perbedaan harga saham pada saat sesudah januari dan pada saat bulan januari mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda, yaitu sig t pada periode pertama (0,736) pada periode kedua (0,123) dan pada periode ketiga (0,748) yang artinya tidak terdapat perbedaan pada saat sesudah januari dan pada saat bulan januari. hipotesis ke tiga yaitu diduga terdapat perbedaan harga saham pada saat sebelum januari dan sesudah bulan januari dengan menggunakan metode analisis anova hasil sig f pada hipotesis tersebut adalah (0,957) pada periode pertama, (0,987) pada periode kedua dan (0,932) pada periode ketiga, yang artinya tidak terdapat perbedaan pada saat sesudah januari dan pada saat bulan januari.
ENGLISH:
In the investment world stock, there is one phenomenon about stock price rises in january, known as term. january effect that increase was suspected to because of the purchase by the investors who has committed stock sales in december in order reduce tax or objectify capital gains
Methods used in this research is the approach of quantitative data report by using secondary in the form of a finance company that registered in the meantime, the lq45 during the period of research, next done it through statistical analysis by the use of test and test sample of the paired t-test anova
Anova uji-t and based on the results obtained the result of being insignificant, in three years the period of research there is not a significant difference between before with january, when the moon after january, with the moon before with after january at first, the testing of hypotheses with an analysis paired t-test in the first period research until the third period research results sig t show the number of positive, namely hypothesis first suspected there are differences stock prices at the time before january and at the time of the months january, indicating the result sig t in the first period ( 0,137 ) on the second period ( 0,369 ) and in the third period ( 0,209 ) which means there is no distinction at the time before january and at the time of the months january. On hypothesis both the suspected there are differences stock price at the time after january and at the january get the not much different, namely sig t in the first period ( 0,736 ) on the second period ( 0,123 ) and in the third period ( 0,748 ) means no there are differences at the time after january and at the january. Hypothesis to three i.e. allegedly there are differences price shares upon the january before and after january by using centrifugal analysis anova results sig f on hypothesis was ( 0,957 ) in the first period, ( 0,987 ) on the second period and ( 0,932 ) on the third period, which means not there are differences at the time after january and at the
january.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Sucipto, Agus | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | January effect; | ||||||
Subjects: | 15 COMMERCE, MANAGEMENT, TOURISM AND SERVICES > 1502 Banking, Finance and Investment > 150205 Investment and Risk Management | ||||||
Departement: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Manajemen | ||||||
Location: | 150205 | ||||||
Depositing User: | Annas Al-haq | ||||||
Date Deposited: | 28 Sep 2015 12:36 | ||||||
Last Modified: | 28 Sep 2015 12:36 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/2167 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |