Pengaruh rasio camels terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

INDONESIA:

Camels merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank diperlukan untuk menilai bagaimana kinerja bank, dengan tingkat kesehatan yang tinggi maka diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank juga tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh rasio camels yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing financing (NPF), Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Quick Ratio, dan Posisi Devisa Netto (PDN) terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada PT. Muamalat Indonesia, Tbk.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F- statistik untuk menguji pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan data yang tersedia telah memenuhi syarat menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel liquidity yang dinilai dengan Quick ratio berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, sedangkan variabel capital yang dinilai dengan CAR, asset yang dinilai dengan NPF, management yang dinilai dengan NPM, earning yang dinilai ROA dan sensitivity to market risk yang dinilai dengan PDN tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Kemampuan prediksi dari keenam variabel tersebut terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam penelitian ini sebesar 6,7% sedangkan sisanya 93,3% dipengarui oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

ENGLISH:

CAMELS is a method used to determine the health of banks level. Health of banks is necessary to assess how the performance of the bank, with a high level of health it is expected that the high level of public confidence. This research was conducted to examine how the effect of the ratio of CAMELS that is Capital Adequacy Ratio (CAR), non-performing financing (NPF), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Quick Ratio, and Net Open Position (NOP) to level public confidence in PT. Muamalat Indonesia, Tbk.

The data analysis technique used is multiple linear regression and hypothesis testing using t-statistics to test the partial regression coefficients and F-statistics to test the effect of variables simultaneously with a significance level of 5%. It also performed classical assumption include normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test.

During the observation period of the research indicate that it the data are normally distributed. Under the normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test found no variables that deviate from the classical assumptions. This shows the available data has been qualified using multiple linear regression model. This study shows that liquidity variables are assessed by Quick ratio significantly influence the level of public confidence, while capital variables are assessed by CAR, assets are assessed by NPF, management assessed the by NPM, earnings are assessed by ROA and sensitivity to market risk is assessed by PDN has no significant effect on the level of public confidence. The ability of Predictive ability from the six variables on the level of public confidence in this research was 6.7%, while the remaining 93.3% influenced by other factors not included in our model.