Metode tian tree dalam penentuan nilai opsi vanilla tipe eropa

Indonesia:

Pada penelitian ini membahas tentang metode Tian Tree dalam penentuan nilai opsi vanilla call dan put tipe Eropa untuk dibandingkan dengan metode lain, yaitu metode CRR Tree. Iterasi yang digunakan sebanyak 250 untuk melihat kekonvergenan nilai call maupun put pada metode Tian Tree dan CRR Tree. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa semakin banyak iterasi yang digunakan maka terdapat titik tertentu (iterasi) yang semakin bagus konvergensi yang dihasilkan oleh Tian Tree yaitu mendekati nilai opsi model Black Scholes. Selain itu, nilai error yang dihasilkan semakin kecil seiring dengan bertambah banyaknya iterasi hal ini bermakna bahwa nilai error-nya semakin cepat mendekati nilai 0 atau
konvergen.

Inggris:

This theses discusses the Tian Tree method in determining the value of European vanilla option call and put options to be compared with another method, namely the CRR Tree method. 250 iterations is used to see the convergence of call and put values in the Tian Tree and CRR Tree methods. From this research,

the results show that the more iterations used, the better the convergence produced
by Tian Tree in approaching the Black Scholes model option value at some points
or iterations than CRR Tree. In addition, the resulting error value gets smaller
along with the increasing number of iterations this means that the error value is
getting closer to 0 or convergent.

Arabic:
(Tree Tian )في تحديد قيمه للنّداء
الفانيليا روبي وو
ع ه الحيارات التی تُمک ُن مقارننهامع الطريقة ألاخری، و ألو ض ا
هي طريقة (Tree CRR .)ااسبتحدام التکرا ۰۵۲ المعرخة تقارب المکالمة
ووضع القيم فی ال Tree Tian )و CRRّ طريقتين هما طريقة شجرة تيان تری)
اج اانها کلما زادت عدد التکمارات
Tree .ومن هذا البحث، تظهر النتاي
المستخدمه، فکان نيجة طريقة شجرة تيان تری (Tree Tian )فض ُل وأقرب من
أ
قيمة خيار تمودج بالك شولی (Scholes Black )أضافة أِلی ذلك ,تصب ُح قيمهُ
خطا ِء النتيجة أصغر وتقرب ألی النتيجة ال ّصغر (0 )أوالمقاربة (Konvergen).