Estimasi parameter model cox ingersoll ross menggunakan metode generalized least square

مستخلص البحث

تتناول هذه الدراسة تقدير المعلمة علي نموذج سعر الفائدة الذي هو Cox Ingersoll Ross حيث النموذج العالي لسعر الفائدة إيجابي. ثم يتم تقديره باستخدام طريقة Generalized Least Square(GLS) والذي يعد متغيرًا آخر من طريقة Ordinary Least Square حيث طريقة GLS يستخدم عند عدم استيفاء الافتراضات المطلوبة بواسطة الطريقة .OLS الغرض من هذه الدراسة هو تحديد شكل ونتيجة بارامترات نموذج سعر الفائدة Cox Ingersoll Ross باستخدام طريقة .Generalized Least Square من النتائج المقدرة للمعلمات المنفذة في بيانات الأثر PDB، في إندونيسية من سنة ١٩٨٧ إلى ٢٠١٦ مما ينتج عنه قيم المعلمات ،κ=0,02806 θ=0,6335، و σ=5,0395e-04.

ABSTRACT

This study discusses the parameter estimation in the interest rate model, Cox Ingersoll Ross, where the interest rate model is positive. Then it is estimated by using the Generalized Least Square (GLS) method which is another variant of the Ordinary Least Square method where the GLS method is used when the assumptions required by the OLS method are not met. The purpose of this research is to find out the form and the results of the estimated parameters of the Cox Ingersoll Ross interest rate model using the Generalized Least Square method. . From the estimation results these parameters are implemented on the data of the effect of PDB, interest rates, export value and import value of each country on FDI in Indonesia in 1987 to 2016, which results in parameter values of and

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang estimasi parameter pada model tingkat suku bunga yaitu Cox Ingersoll Ross dimana model tinggkat suku bunga ini bernilai positif. Kemudian diestimasi denggan menggunakan metode Generalized Least Square (GLS) yang merupakan varian lain dari metode Ordinary Least Square dimana metode GLS ini digunakan ketika asumsi-asumsi yang disyaratkan oleh metode OLS tidak terpenuhi. Tujuan dari peneltian ini yaitu untuk menggetahui bentuk dan hasil estimasi parameter model suku bunga Cox Ingersoll Ross dengan menggunakan metode Generalized Least Square. Dari hasil estimasi parameter tersebut diimplementasikan pada data pengaruh PDB, suku bunga, nilai ekspor dan nilai impor setiap negara terhadap FDI di Indonesia pada tahun 1987 hingga 2016 yang menghasilkan nilai parameter sebesar dan