Pengaruh Geopolitical Risk Index GPR, pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB, inflasi, dan Non-Performing Financing NPF terhadap Return On Asset ROA Bank Syariah penuh full-fledged: Studi pada 6 negara OKI tahun 2020-2024

INDONESIA:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara Geopolitical Risk Index (GPR), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan Non-Performing Financing (NPF) dengan Return On Asset (ROA) bank syariah full-fledged pada enam negara OKI tahun 2020-2024. Enam negara tersebut yakni Indonesia, Turki, Malaysia, Arab Saudi, Mesir, dan Tunisia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis berupa regresi data panel. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak berupa Eviews. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel indeks GPR, inflasi, dan NPF secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA. Sedangkan variabel pertumbuhan PDB secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel ROA. Namun secara simultan, variabel indeks GPR, pertumbuhan PDB, inflasi, dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah pada enam negara OKI. Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa bank syari’ah pada enam negara OKI dapat mempertimbankan faktor risiko geopolitik, kondisi makroekonomi, dan risiko pembiayaan bermasalah untuk menjaga pertumbuhan profitabilitas bank syari’ah.

ENGLISH:

The objectives of this study are to analyze the relationship between the
Geopolitical Risk Index (GPR), Gross Domestic Product (GDP) growth, inflation, and Non-Performing Financing (NPF) and the Return on Assets (ROA) of full-fledged Islamic banks in six OIC countries from 2020 to 2024. The six countries are Indonesia, Turkey, Malaysia, Saudi Arabia, Egypt, and Tunisia. This study is a quantitative study using panel data regression analysis. The analysis was conducted using Eviews software. The results indicate that, when analyzed individually, the GPR index, inflation, and NPF do not have a significant effect on ROA. Meanwhile, GDP growth has a significant negative effect on ROA when analyzed individually. However, when analyzed simultaneously, the GPR index, GDP growth, inflation, and NPF variables have a significant effect on the ROA of Islamic banks in the six OIC countries. These findings indicate that Islamic banks in the six OIC countries can consider geopolitical risk factors, macroeconomic conditions, and non-performing financing risks to maintain the growth of their profitability.

ARABIC:

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين مؤشر المخاطر الجيوسياسية، ونمو الناتج المحلي الإجمال والتضخم، والتمويل المتعثر وعائد الأصول للبنوك الإسلامية الكاملة في ست دول تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 2020-2024. وتشمل هذه الدول الست إندونيسيا وتركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية ومصر وتونس . هذه الدراسة هي دراسة كمية تستخدم تقنية تحليلية تتمثل في الانحدار اللوحي . وقد أُجري التحليل باستخدام برنامج إيفويوز . ومن نتائج الدراسة التي أُجريت، تبين أن متغيرات مؤشر والتضخم والتمويل غير المنتج لا تؤثر بشكل جزئي وهام على متغير العائد على الأصول . في حين أن متغير نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤثر بشكل جزئي وهام سلبيًا على متغير العائد على الأصول . ولكن بشكل متزامن، كان لمتغيرات مؤشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم ، ونسبة القروض المتعثرة تأثير ذو دلالة إحصائية على العائد على الأصول للبنوك الإسلامية في الدول الست الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتشير هذه النتائج إلى أن البنوك الإسلامية في الدول الست الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يمكنها مراعاة عوامل المخاطر الجيوسياسية، والظروف الاقتصادية الكلية، ومخاطر التمويل المتعثر للحفاظ على نمو ربحية البنوك الإسلامية