Analisis model arima Box-jenkins pada data fluktuasi harga emas

Munawaroh, Siti (2010) Analisis model arima Box-jenkins pada data fluktuasi harga emas. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[img]
Preview
Text (Fulltext)
06510047.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (568kB) | Preview

Abstract

INDONESIA :

Salah satu metode untuk membangun model dari sifat analisis deret berkala adalah model ARIMA. Penerapan model ARIMA pada data fluktuasi harga emas untuk mengetahui pola deret berkala yang terjadi pada harga emas. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model ARIMA pada data fluktuasi harga emas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif dan variabel yang digunakan adalah data fluktuasi harga emas dengan sumber data adalah data sekunder dan jenis data adalah data musiman.

Data yang sudah didapat dianalisis menggunakan bantuan program minitab 14 dengan membuat plot data time series terhadap data asli dan melakukan pengujian kestasioneran data baik stasioner dalam rata-rata maupun ragam. Setelah data stasioner, dibuat model sementara berdasarkan plot ACF dan PACF, melakukan estimasi parameter berdasarkan model sementara dan melakukan pengujian signifikansi parameter model sehingga didapat model ARIMA (1,1,1) dengan persamaan:

Zt = 0, 8388Zt −1 + 0,1612Zt −2 + at − 0, 9904at −1

ENGLISH :

One method to build models of the nature of time series analysis is the ARIMA model. Application of ARIMA model of gold price fluctuations in the data to determine the pattern of time series that occurred in the gold price. Based on this background, this study aims to obtain data on the ARIMA model of gold price fluctuations. The research approach used was a quantitative research approach and the variables used are the data of gold price fluctuations.

The data already obtained were analyzed using minitab 14 assistance programs by making a plot of time series data against the original data and perform data stationarity test whether stationary or in the average range. After the data stationary, while the model was made based on the ACF and PACF plots, perform model parameter estimation based on temporary and do perform significance test of model parameters in order to get the model ARIMA (1,1,1) with the equation:

Zt = 0, 8388Zt −1 + 0,1612Zt −2 + at − 0, 9904at −1

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Supervisor: Aziz, Abdul and Rozi, Fachrur
Keywords: Deret Berkala; Model ARIMA; Fluktuasi dan Harga Emas; Time Series; ARIMA Models; Fluctuations And Gold Price
Departement: Fakultas Sains dan Teknologi > Jurusan Matematika
Depositing User: Durrotun Nafisah
Date Deposited: 13 Jun 2017 03:09
Last Modified: 13 Jun 2017 03:09
URI: http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/6728

Actions (login required)

View Item View Item