Regresi semiparametrik polinomial lokal dengan fungsi kernel gaussian untuk memodelkan inflasi di Indonesia

ABSTRAK

Inflasi merupakan masalah penting di Indonesia yang memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan moneter. Salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi inflasi suatu negara adalah metode semiparametrik polinomial lokal yang menggabungkan regresi parametrik dan polinomial lokal nonparametrik. Metode ini digunakan karena dalam pemodelan inflasi terdapat satu variabel independen yang memiliki hubungan linier dan variabel lainnya memiliki pola yang cenderung berkelompok. Tujuan dari pemodelan ini untuk mendapatkan model polinomial lokal semiparametrik pada inflasi di Indonesia dengan pengaruh kurs sebagai variabel independen parametrik dan BI rate sebagai variabel independen nonparametrik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah polinomial lokal dengan fungsi kernel Gaussian. Hasil pemodelan regresi semiparametrik menunjukkan bahwa komponen parametriknya bersifat linier, dengan orde polinomial optimum sebesar 2, bandwidth optimum sebesar 0,006, dan Z0=0,0775. Model ini menghasilkan nilai MAPE sebesar 27,72%

ABSTRACT

Inflation is an important issue in Indonesia that has an impact on economic stability and monetary policy. One of the methods used to predict a country’s inflation is the semiparametric local polynomial method which combines parametric regression and nonparametric local polynomial. This method is used because in inflation modelling there is one independent variable that has a linear relationship and other variables have patterns that tend to cluster. The purpose of this modelling is to obtain a semiparametric local polynomial model of inflation in Indonesia with the effect of exchange rate as a parametric independent variable and BI rate as a nonparametric independent variable. In this research, the method used is local polynomial with Gaussian kernel function. The semiparametric regression modelling results show that the parametric component is linear, with an optimum polynomial order of 2, optimum bandwidth of 0,006, and Z0=0,0775. This model produced a MAPE value of 27,72%.

مستخلص البحث

التضخم هو قضية مهمة في إندونيسيا لها تأثير على الاستقرار الاقتصادي والسياسة النقدية. وإحدى الطرق الذي يستخدم للتنبؤ بالتضخم في بلدها يعني الطريقة شبه البارامترية المحلية منعددة الحدود التى تجمع بين الانحدار البارامترى وكثيرك الحدود المحلية غير البارامترية ((nonparametrik. تُستخدم هذه الطريقة لأنها في نمذجة التضخم يوجد واحد من متغير المستقل له علاقة الخطية ومتغير أخر له نمط تميل إلى التجميع. الغرض من هذه النمذجة هو للحصول على نموذج منعددة الحدود المحلي شبه البارامتري للتضخم في إندونيسيا مع تأثير سعر الصرف كمتغير المستقل حدودي ومعدل BIكمتغير مستقل غير معلمي. في هذا البحث، الطريقة المستخدمة هي كثير حدود محلى مع دالة نواة غاوسية. تُظهر نتائج الانحدار شبه البارامتري أن المكونات البارامتري خطية، بترتيب منعدد الحدود الأمثل 2، وعرض نطاق ترددي مثالي 0.006 , Z0=0,0775.ينتج عن هذا النموذج قيمةMAPEتبلغ.27,72