Regresi semiparametrik polinomial lokal dengan fungsi epanecnhikov untuk memodelkan indeks harga saham gabungan di Indonesia

ABSTRAK

Indeks Harga saham gabungan merupakan salah indeks harga saham yang ada di Indonesia. Setiap investor membutuhkan informasi yang relevan sebelum melakukan investasi, dapat dilakukan dengan melihat IHSG yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis regresi semiparametrik dapat digunakan untuk memodelkan data IHSG berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, di antaranya suku bunga dan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menggunakan metode polinomial lokal fungsi epanechnikov. Metode polinomial lokal mengestimasi fugsi regresi semiparametrik dengan mempertimbangkan bandwidth optimum dan orde polinomial lokal optimum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi semiparametrik polinomial lokal dengan fungsi epanechnikov terbaik menghasilkan GCV minimum sebesar 0.03874929 dengan bandwidth optimum 0,03 orde polinomialnya 2. Berdasarkan metode didapatkan metode terbaik dengan menggunakan pengukuran MAPE sebesar 14.65613.

ABSTRACT

The Composite Stock Price Index is one of the stock price indices in Indonesia. Every investor needs relevant information before making an investment, which can be done by looking at the JCI owned by the Indonesia Stock Exchange (IDX). Semiparametric regression analysis can be used to model JCI data based on influencing factors, including interest rates and the exchange rate of the rupiah against the US dollar using the local polynomial method of the Epanechnikov function. The local polynomial method estimates the semiparametric regression function by considering the optimum bandwidth and optimum local polynomial order. The results of this study indicate that the local polynomial semiparametric regression model with the best epanechnikov function produces a minimum GCV of 0.03874929 with an optimum bandwidth of 0.03 polynomial order 2. Based on the method, the best method is obtained using the MAPE measurement of 14.65613.

مستخلص البحث

مؤشر أسعار الأسهم المركب هو أحد مؤشرات أسعار الأسهم في إندونيسيا. يحتاج كل مستثمر إلى المعلومات ذات الصلة قبل القيام باستثمار ، وهو ما يمكن القيام به من خلال النظر إلى IHSG المملوكة بورصة إندونيسيا (BEI). يمكن استخدام تحليل الانحدار شبه البارامتري لنمذجة بيانات IHSG بناءً على العوامل المؤثرة، بما في ذلك أسعار الفائدة وسعر صرف الروبية مقابل الدولار الأمريكي باستخدام طريقة متعدد الحدود المحلي لوظيفة epanechnikov. تقدر طريقة متعدد الحدود المحلي دالة الانحدار شبه البارامتري من خلال مراعاة عرض النطاق الترددي الأمثل والترتيب متعدد الحدود المحلي الأمثل. أشارت نتائج هذاالبحث إلى أن نموذج الانحدار شبه البارامتري متعدد الحدود المحلي مع أفضل دالةepanechnikov ينتج الحد الأدنى من GCV من ٩٢٩٤٧٨٣٠,٠ مع عرض النطاق الترددي الأمثل من ٣٠,٠ من متعدد الحدود ٢. واستنادا إلى هذه الطريقة، يتم الحصول على أفضل طريقة باستخدام قياس MAPE ٣١٦٥٦٫٤١.