Metode Phillips-Perron test untuk menguji stasioneritas data inflasi

Mufidah, Aini Rofatul (2011) Metode Phillips-Perron test untuk menguji stasioneritas data inflasi. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[img]
Preview
Text (Fulltext)
06510009.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB) | Preview

Abstract

INDONESIA :

Dalam analisis ekonometrika adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel-variabel yang berhubungan sangat diperlukan untuk melakukan peramalan. Hubungan jangka panjang tersebut dapat diketahui melalui pendekatan kointegrasi yang merupakan hubungan antara variabel-variabel yang stasioner pada derajat yang sama. Untuk menguji stasioneritas data digunakan pengujian unit root dengan menggunakan Metode Phillips-Perron Test. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui uji estimasi suatu model pada metode Phillips-Perron Test dan mengetahui hasil metode tersebut dalam menguji stasioneritas data inflasi.

Dengan mempertimbangkan estimator kuadrat terkecil terhadap model AR(1) akan didapatkan jumlah kesalahan minimum dari residual kuadrat yang kemudian diturunkan terhadap ... , sehingga didapatkan nilai estimasi ... . Dengan transformasi statistik T(...) dan t... menggunakan estimator konstan dari s... dan s... diperolah statistik Zt yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai kritis untuk menguji keberadaan unit root.

Pada metode Phillips-Perron unit root test ditunjukkan data laju inflasi di
kota Malang tahun 2002-2009 untuk seluruh variabel telah stasioner pada tingkat level (series terintegrasi pada ordo I(0)). Dengan persamaan ...Yt=... didapatkan model ramalan untuk setiap variabel, yaitu sebagai berikut:
umum t = 0.533694 - 0.842334 umum t-1 ,
bahan t = 0.601776 - 0.894675 bahan t-1 ,
makanan t = 0.503235 - 0.764729 makanan t-1 ,
perumahan t = 0.610226 - 0.919665 perumahan t-1 ,
sandang t = 0.554692 - 0.839945 sandang t-1 ,
kesehatan t = 0.422035 - 0.926482 kesehatan t-1 ,
pendidikan t = 0.774952 - 1.002870 pendidikan t-1 ,
transport t = 0.693629 - 0.966082 transport t-1 .

ENGLISH :

In this econometric analysis, the balance relationship of long term between variables which relate each others is very needful to perform forecasting. This long term relationship can be known through cointegration approach which constitutes the relationship among stationary variables at the same level. It uses unit root testing by using Phillips-Perron Test method to examine stasioneritas data. The aim of this study is to know the estimation of a model test on Phillips- Perron Test method and find out the result of this method in examining stasioneritas inflation data.

By considering the smallest quadrate estimator to the AR(1) model will get the minimum amount of error of residual quadrate which is later reduced to ... , so that obtain value estimates ... . With a statistical transformation T (...) and t... uses constant estimator of ... and ... obtains Zt statistics which is further compared with the critical value for testing the existence of unit root.

In the method of Phillips-Perron unit root test, data indicated the rate of inflation in the city of Malang in 2002-2009 for all variables were stationary at the level (integrated series of order I(0)). With the equations ...Yt=... obtained prediction model for each variable, as follows:
umum t = 0.533694 - 0.842334 umum t-1 ,
bahan t = 0.601776 - 0.894675 bahan t-1 ,
makanan t = 0.503235 - 0.764729 makanan t-1 ,
perumahan t = 0.610226 - 0.919665 perumahan t-1 ,
sandang t = 0.554692 - 0.839945 sandang t-1 ,
kesehatan t = 0.422035 - 0.926482 kesehatan t-1 ,
pendidikan t = 0.774952 - 1.002870 pendidikan t-1 ,
transport t = 0.693629 - 0.966082 transport t-1 .

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Supervisor: Harini, Sri and Abidin, Munirul
Keywords: Phillips-Perron Test; Unit Root; Stasioneritas; Non-Autokorelasi; Inflasi; Phillips-Perron Test; Unit Root; Stasioneritas; Non-Autocorrelation; Inflation
Departement: Fakultas Sains dan Teknologi > Jurusan Matematika
Depositing User: Dinda Akromatul Akhadiyah
Date Deposited: 15 May 2017 03:10
Last Modified: 15 May 2017 03:10
URI: http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/6436

Actions (login required)

View Item View Item