Pengujian penyimpangan yang terjadi dalam analisis regresi linear berganda

ABSTRAK

Regresi linear berganda adalah perluasan dari model regresi linear sederhana. Dalam regresi linear berganda ini, persamaan regresinya mempunyai lebih dari satu variabel independen. Untuk memberi simbol variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi berganda adalah dengan melanjutkan simbol yang digunakan pada regresi sederhana, yaitu dengan menambah tanda bilangan pada setiap variabel independen tersebut seperti Xi, X2,...,Xn. Misalkan dalam suatu persamaan regresi berganda yang mempunyai variabel dependen Y dengan dua variabel independen yaitu Xi dan Xi, maka persamaan regresi bergandanya dapat ditulis : Y = ب P\XI + P2X2 -t- E

Dalam skripsi ini, masalah yang dibahas adalah pengujian penyimpangan pada regresi linear berganda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengujian tersebut menyimpang dari asumsi klasik pada regresi linear berganda. Sebab penyimpangan tersebut akan berpengaruh pada pola perubahan variabel dependen (٧)

Diantara penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah Otokorelasi, Heteroskedastisitas, dan Multikolinieritas. Otokorelasi adalah hubungan antara nilai- nilai yang berurutan dari variabel yang sama. Otokorelasi dapat terjadi karena kesalahan atau gangguan ke dalam fungsi regresif populasi yaitu random atau tak berkorelasi. Pengujian dalam otokorelasi yang umum digunakan adalah uji Durbin - Watson, yang dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai taksiran faktor-faktor gangguan yang berurutan. Heteroskedastisitas adalah varian tiap unsur gangguan tidak memiliki varian yang sama atau tidak konstan. Pengujian yag digunakan dalam heteroskedastisitas adalah uji Korelasi RankSpearman. Pengujian ini bersifat perkiraan dan paling sederhana untuk menyelidiki adanya heteroskedastisitas. Multikolinieritas adalah hubungan linier diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Apabila ada kolinieritas sempurna, maka koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Pengujian yang digunakan dalam multikolinieritas adalah uji Farrar-Glaubel