Efisiensi perbankan Syariah di wilayah Teluk dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)

ABSTRAK

Perbankan memiliki peran penting sebagai jasa keuangan dalam tingkat kestabilan ekonomi suatu negara. Jika terjadi penurunan pada sektor perbankan disuatu negara, maka terjadi krisis yang berdampak pada kestabilan perekonomian pada negara tersebut. Pada saat krisis Covid-19 mengakibatkan penurunan harga minyak dan saham secara signifikan pada bursa saham wilayah, hal tersebut menyebabkan runtuhnya indeks pasar keuangan di wilayah teluk dan pasar global. Selain itu Dampak dari adanya fenomena covid-19 mempengaruhi GDP (Gross Domestic Profit) di wilayah teluk. Pentingnya pengukuran efisiensi untuk meminimalisir tingkat suatu resiko yang dihadapi pada setiap kegiatan operasional nya. Penelitian ini menggunakan motode kuantitatif dengan pendekatan Intermediary Approach dengan perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, Investasi, Aset, Pendapatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efsiensi perbankan Syariah dengan model CRS, VRS, dan SE dan mengatahui nilai analisis projection di wilayah teluk. Populasi yang digunakan sebanyak 26 perbankan Syariah di wilayah teluk. Pemilihan sampel menggunakan Purposive Sampling, terdapat 15 bank Syariah di Wilayah Teluk yang menjadi sampel penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan keuangan tahunan pada website masing-masing bank Syariah mulai dari tahun 2017-2021. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Data Envelopment Analysis dengan menggunakan MAX DEA.
Hasil dari perhitungan olah data dengan menggunakan model Constan Return to Scale (CRS) perbankan Syariah di wilayah teluk yang mencapai tingkat efisiensi selama 5 tahun berturut-turut dengan model Constan Return to Scale (CRS) adalah Alizz Islamic Bank, KIB, dan QIIB. Dan dari hasil perhitungan olah data dengan menggunakan model Variabel Return to Scale (VRS) adalah Alinma Bank, Alizz Islamic Bank, Al-Jazair, Boubyan Bank, KIB, Masraf Al-Rayan, dan QIIB. Pada analisis projection dengan model CRS dan VRS yang dilakukan pada setiap variabelnya harus meningkatkan nilai pada masing-masing variabel nya, terutama pada variabel Aset dan Pendapatan. Dan Estimasi Frointer perbankan Syariah di wilayah teluk rata-rata belum bisa mencapai tingkat “Constan”.

ABSTRACT

Banking has an important role as a financial service in the level of economic stability of a country. If there is a decline in the banking sector in a country, there will be a crisis that affects the economic stability of the country. At the time of the Covid-19 crisis resulted in a significant decline in oil and stock prices on the regional stock exchange, this led to the collapse of financial market indices in the Gulf region and global markets. In addition, the impact of the covid-19 phenomenon affects GDP (Gross Domestic Profit) in the gulf region. The importance of measuring efficiency to minimize the level of risk faced in each of its operational activities. This study uses a quantitative method with an Intermediary Approach with the calculation of Third Party Funds (DPK), Financing, Investment, Assets, Revenue.
This study aims to determine the efficiency of Islamic banking with the CRS, VRS, and SE models and to know the value of projection analysis in the bay area. The population used was 26 Islamic banks in the bay area. Sample selection using Purposive Sampling, there were 15 Islamic banks in the Gulf Region that sampled this study. The data used is secondary data by looking at the annual financial statements on the website of each Islamic bank starting from 2017-2021. The analysis method used is Data Envelopment Analysis analysis using MAX DEA.
The results of data processing calculations using the Constant Return to Scale (CRS) model of Islamic banking in the bay area which reached the efficiency level for 5 consecutive years with the Constant Return to Scale (CRS) model were Alizz Islamic Bank, KIB, and QIIB. And from the results of data processing calculations using the Variable Return to Scale (VRS) model are Alinma Bank, Alizz Islamic Bank, Al-Jazair, Boubyan Bank, KIB, Masraf Al-Rayan, and QIIB. In the projection analysis with the CRS and VRS models carried out on each variable, it must increase the value of each variable, especially in the Asset and Income variables. And the Estimation of Islamic banking Frointer in the bay area on average has not been able to reach the level of "Constant".

مستخلص البحث

وللأعمال المصرفية دور هام كخدمة مالية في مستوى الاستقرار الاقتصادي للبلد. إذا كان هناك انخفاض في القطاع المصرفي في بلد ما، فستكون هناك أزمة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي للبلد. في وقت أزمة كوفيد-19 أسفرت عن انخفاض كبير في أسعار النفط والأسهم في البورصة الإقليمية، مما أدى إلى انهيار مؤشرات السوق المالية في منطقة الخليج والأسواق العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر أثر ظاهرة كوفيد-19 على الناتج المحلي الإجمالي (الربح المحلي الإجمالي) في منطقة الخليج. أهمية قياس الكفاءة للتقليل إلى أدنى حد من مستوى الخطر الذي يواجهه كل نشاط من أنشطته التنفيذية. تستخدم هذه الدراسة طريقة كمية مع نهج وسيط مع حساب صناديق الطرف الثالث (DPK) والتمويل والاستثمار والأصول والإيرادات.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كفاءة الخدمات المصرفية الإسلامية مع نماذج CRS و VRS و SE ومعرفة قيمة تحليل الإسقاط في منطقة الخليج. كان عدد السكان المستخدمين 26 بنكًا إسلاميًا في منطقة الخليج. اختيار العينات باستخدام أخذ العينات الهادفة، كان هناك 15 بنكًا إسلاميًا في منطقة الخليج أخذ عينات من هذه الدراسة. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية من خلال النظر إلى البيانات المالية السنوية على الموقع الإلكتروني لكل بنك إسلامي بدءًا من 2017-2021. طريقة التحليل المستخدمة هي تحليل Data Development Analysis باستخدام MAX DEA.
كانت نتائج حسابات معالجة البيانات باستخدام نموذج العودة المستمرة إلى المقياس (CRS) للصيرفة الإسلامية في منطقة الخليج والتي وصلت إلى مستوى الكفاءة لمدة 5 سنوات متتالية مع نموذج العودة المستمرة إلى المقياس (CRS) هي Alizz Islamic Bank و KIB و QIIB.ومن نتائج حسابات معالجة البيانات باستخدام نموذج العائد المتغير على المقياس (VRS) هي Alinma Bank و Alizz Islamic Bank و Al-Jazair و Boubyan Bank و KIB و Masraf Al-Rayan و QIIIB. في تحليل الإسقاطات مع نماذج CRS و RS المنفذة على كل متغير، يجب أن تزيد قيمة كل متغير، خاصة في الأصول