Pengaruh Gross Domestic Product (GDP), tingkat pengangguran, Inflasi, dan hutang terhadap pembiayaan bermasalah

INDONESIA

Pembiayaan bermasalah merupakan jenis pembiayaan yang masuk dalam kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, atau macet. Suatu perbankan yang memiliki risiko pembiayaan bermasalah yang tinggi, menandakan bahwa kemampuan dalam mengelola dan menyalurkan dana menurun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel Gross Domestic Product (GDP), tingkat pengangguran, inflasi, dan hutang terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah di negara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Indonesia tahun 2011-2021.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Data yang digunakan adalah data time series dengan alat analisis berupa regresi linear berganda dengan bantuan software Eviews 12. Sampel pada penelitian ini berjumlah 9 bank syariah dengan teknik pemilihan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial GDP, tingkat pengangguran, dan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan hutang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Implikasi dari penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi dan mitigasi risiko dalam menjaga tingkat kesehatan pada perbankan syariah.

ENGLISH

Non-performing loans are loans categorized as substandard, doubtful, and loss. A high risk of NPL means a bank’s decreasing ability to manage and distribute funds. The research aims to determine the influence of Gross Domestic Product (GDP), unemployment rate, inflation, and debt on non-performing loans among Islamic banks in the Middle East, Central Asia, and Indonesia from 2011-2021.

The researcher conducted a quantitative study using descriptive statistics approach. She analyzed time series data using multiple linear regression of Eviews 12 software. The research samples comprise 9 Islamic banks chosen with a purposive sampling technique to determine them based on certain criteria following the research objectives.

The research result shows that GDP, unemployment rate, and inflation partially have no significant influence on non-performing loans. Meanwhile, debt has a significant influence on non-performing loans. The implication of the research can be used as evaluation materials and risk mitigation to maintain the health level of Islamic banks.

ARABIC

القروض المتعثرة هي نوع من التمويل يتم تضمينه في جودة التمويل دون المستوى أو المشكوك فيه أو العالق. يشير البنك الذي لديه مخاطر عالية من التمويل غير العامل إلى أن القدرة على إدارة الأموال وتوزيعها تتناقص. يهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير متغيرات الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة والتضخم والديون على القروض المتعثرة في البنوك الإسلامية في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإندونيسيا في الفترة ٢٠١١-٢٠٢١.

هذا البحث من نوع بحث كمي باستخدام مدخل إحصائي وصفي. البيانات المستخدمة هي بيانات السلاسل الزمنية مع أدوات التحليل في شكل انحدار خطي متعدد بمساعدة برنامج Eviews 12. بلغت عينة الدراسة تسعة مصارف إسلامية ذات تقنيات اختيار باستخدام تقنيات أخذ العينات الهادفة. استخدمت تقنية أخذ العينات الهادفة لتحديد عينات البحث بناء على معايير معينة تتوافق مع أهداف البحث.

أظهرت نتائج هذا البحث أن الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والديون ليس لها تأثير كبير على القروض المتعثرة جزئيا. وفي الوقت نفسه، فإن الديون لها تأثير كبير على القروض المتعثرة. والآثار المترتبة من هذا البحث هي مادة للتقييم وتخفيف المخاطر في الحفاظ على مستوى الصحة في الخدمات المصرفية الإسلامية.