Pengaruh rasio keuangan, makro ekonomi, dan Financial Technology terhadap performa bank umum Syariah di Indonesia: Studi pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2014-2022

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis hubungan kausalitas, jangka panjang, jangka pendek, respon dari guncangan dan nilai persentase varian yang dikarenakan oleh setiap variabel yang dipakai terhadap performa bank umum syariah di Indonesia 12 Periode kedepan. Variabel utama yang dipakai pada penelitian kali ini yakni Non Perfoming Asset (NPA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Insolvency-risk, Inflasi, Financial Technology, dan Bank Size. Adapun terkait metode penlitian yang dipakai yakni metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel memakai saturated sampling atau sampling jenuh dengan jumlah data sebanyak 96. Dari pengujian Granger, kita mengetahui NPA, CAR, insolvency-risk, inflasi, dan fintech tidak terdapat hubungan kausalitas, sedangkan variabel Bank Size memiliki hubungan kausalitas. Berdasarkan estimasi jangka pendek variabel yang mempengaruhi performa bank yakni yaitu Non Pefoming Asset, Capital Adequacy Ratio, Insolvency-risk, Financial Technology, dan Bank Size. Berdasarkan estimasi jangka panjang, variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap performa bank yaitu Non Pefoming Asset, Insolvency-risk, Financial Technology, dan Bank Size. Hasil pengujian IRF sebagai respon ROA terhadap guncanfan yang ditimbulkan oleh Non Pefoming Asset, Capital Adequacy Ratio, Inflasi, Financial Technology, dan Bank Size menunjukkan respon yang positif. Sedangkan respon ROA terhadap guncangan yang ditimbulkan oleh variabel inflasi menunjukkan respon yang negatif. Dalam periode awal hingga terakhir, kontribusi yang memiliki nilai paling besar tetap dipengaruhi oleh Fintech sisanya dipengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini kami harapkan memberikan dampak terhadap keputusan perusahaan dalam menerapkan kebijakan dimasa yang akan datang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the causal relationship, long term, short term, response to shocks and the percentage value of the variance caused by each variable used on the performance of Islamic commercial banks in Indonesia for the next 12 periods. The main variables used in this research are Non-Performing Assets, Capital Adequacy Ratio, Insolvency-risk, Inflation, Financial Technology, and Bank Size. As for the research method used, namely the quantitative method with a descriptive approach. The sampling technique uses saturated sampling or saturated sampling with a total of 96 data. Based on the causality relationship, the GNPA variable statistically significantly affects the ROA, while the ROA does not statistically significantly affect the NPA variable. Inflation variable statistically does not significantly affect ROA and vice versa. Based on short-term estimates, the variables that affect bank performance are Non-Performing Assets (NPA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Insolvency-risk, Financial Technology, and Bank Size. Based on long-term estimates, variables that have a significant influence on bank performance are Non-Performing Assets (NPA), Insolvency-risk, Financial Technology, and Bank Size. The results of the IRF test as a ROA response to the impact caused by Non-Performing Assets (NPA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflation, Financial Technology, and Bank Size showed a positive response. Meanwhile, the ROA response to shocks caused by the inflation variable shows a negative response. In the initial to the last period, the contribution that has the greatest value is still influenced by Fintech, the rest is influenced by other variables. In this study we hope to have an impact on company decisions in implementing policies in the future.

مستخلص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة السببية طويلة المدى وقصيرة المدى والاستجابة للصدمات وقيمة النسبة المئوية للتباين الناتج عن كل متغير يستخدم في أداء البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا للفترات الـ 12 المقبلة. المتغيرات الرئيسية المستخدمة في هذا البحث هي الأصول غير العاملة ، ونسبة كفاية رأس المال ، ومخاطر الإفلاس ، والتضخم ، والتكنولوجيا المالية ، وحجم البنك. أما عن منهج البحث المستخدم وهو المنهج الكمي بالمنهج الوصفي. تستخدم تقنية أخذ العينات أخذ عينات مشبعة أو عينات مشبعة بإجمالي 96 بيانات.بناءً على العلاقة السببية ، يؤثر متغير GNPA إحصائيًا بشكل كبير على GROA ، بينما ROA لا يؤثر إحصائيًا بشكل كبير على متغير NPA. لا يؤثر متغير التضخم إحصائيًا بشكل كبير على العائد على الأصول والعكس صحيح. بناءً على التقديرات قصيرة الأجل ، فإن المتغيرات التي تؤثر على أداء البنك هي الأصول غير العاملة (NPA) ، ونسبة كفاية رأس المال (CAR) ، ومخاطر الإفلاس ، والتكنولوجيا المالية ، وحجم البنك. استنادًا إلى التقديرات طويلة الأجل ، فإن المتغيرات التي لها تأثير كبير على أداء البنك هي الأصول غير العاملة (NPA) ، ومخاطر الإعسار ، والتكنولوجيا المالية ، وحجم البنك. أظهرت نتائج اختبار IRF كرد فعل على العائد على الأصول للتأثير الناجم عن الأصول غير العاملة (NPA) ونسبة كفاية رأس المال (CAR) والتضخم والتكنولوجيا المالية وحجم البنك استجابة إيجابية. وفي الوقت نفسه ، فإن استجابة العائد على الأصول تجاه الصدمات الناجمة عن متغير التضخم تظهر استجابة سلبية. في الفترة من البداية إلى الفترة الماضية ، لا تزال المساهمة التي لها أكبر قيمة تتأثر بالتكنولوجيا المالية ، بينما يتأثر الباقي بمتغيرات أخرى. نأمل في هذه الدراسة أن يكون لها تأثير على قرارات الشركة في تنفيذ السياسات في المستقبل.