Pengujian heterokedastisitas pada regresi non linear dengan menggunakan uji Glejser

INDONESIA:

Regresi non linear dibagi menjadi dua jenis yaitu model linear intrinsik dan model nonlinear intrinsik. Model linear intrinsik dapat diubah bentuknya menjadi linear yaitu dengan cara mentransformasikan variabel-variabelnya, salah satu model ini yang digunakan adalah model eksponensial. Sedangkan model nonlinear intrinsik tidak dapat dilinearkan melalui transformasi.

Asumsi dalam analisis regresi yang menyatakan bahwa varian dari tiap... tidak bergantung pada Xi atau varian dari Yi tidak sama adalah asumsi heteroskedastisitas. Model regresi dinyatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas antara variabel bebas dan variabel terikat.

Untuk menguji ada tidaknya hetroskedastisitas dalam model eksponensial digunakan uji Glejser yaitu uji persamaan regresi dari harga mutlak sisa, ... terhadap Xi. Di sini... sebagai peubah tak bebas dan Xi sebagai peubah bebasnya

Berkaitan dengan masalah pengujian Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya:
Dan sesungguhnya kami akan benar-benar menguji kalian agar Kami mengetahui (supaya nyata) orang-orang yang berjihat dan bersabar diantara kalian; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) (Qs.Muhammad/ 47: 31).

Untuk menguji heteroskedastisitas dengan uji Gleser dicari terlebih dahulu... dengan menggunakan metode kuadrat terkecil tertimbang (Weighted Least Squeres). Setelah diketahui nilai... maka nilai galat dari model eksponensial disubtitusikan pada pada... Maka setelah diketahui... kemudian dicari var (Yi) dari model eksponensial.

Hasil yang diperoleh setelah diuji dengan menggunakan ke-empat persamaan uji Glejser terlihat bahwa terdapat covarians antara... dan... yang berarti... dan... tidak saling bebas yang diartikan bahwa dalam model eksponensial terdapat heteroskedastisitas.