Roihanah, Luluk (2007) Analisis Pengaruh Agresi Militer Israel ke Libanon terhadap Reaksi Harga Saham: Studi pada Indeks LQ-45 di Bursa Efek Jakarta. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
|
Text (Fulltext)
03220029.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (560kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Aktivitas pasar modal memang rentan sekali dengan berbagai informasi atau peristiwa peristiwa yang terjadi baik itu peristiwa nasional maupun internasional. Salah satu instrumen pasar modal yang rawan dengan berbagai informasi adalah saham. Salah satu penggerak harga saham ditentukan oleh adanya informasi yang masuk. Peristiwa agresi militer Israel ke Libanon merupakan salah satu peristiwa internasional yang dalam hal ini terjadinya kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai rekor tertinggi yaitu pada kisaran 78 US dollar/barel, Karena Libanon adalah salah satu penghasil minyak terbesar hal ini tentunya akan mempengaruhi perekonomian global termasuk salah satunya adalah Indonesia tak terkecuali indeks LQ 45. Dengan penelitian ini dapat terlihat apakah peristiwa agresi militer Israel ke Libanon di respon oleh pasar khususnya indeks LQ 45.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melalui uji statistik untuk melihat adanya abnormal return yang signifikan atau tidak, selain itu juga dengan melihat perbedaan antara return, average abnormal return, cumulative average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t yaitu untuk mengetahui adanya abnormal return terhadap peristiwa tersebut. Sementara paired sample t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh peristiwa tersebut terhadap variabel-variabel penelitian.
Dari perhitungan yang dilakukan didapat bahwa terdapat abnormal return selama 4 hari yaitu 3 hari sebelum dan 1 hari sesudah pristiwa. 1 hari sebelum peristiwa yaitu tepatnya hari ke t-9 menunjukkan signifikan positif ini menunjukkan bahwa pasar dalam keadaan panic selling, sementara 3 hari menunjukkan signifikan posiitif yaitu 2 hari sebelum dan 1 hari sesudah peristiwa. Untuk return, AAR sebelum dan sesudah peristiwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa sebelum adanya peristiwa pasar sudah mengantisipasi terlebih dahulu dalam hal ini pasar tidak bereaksi secara berlebihan. Sementara itu untuk CAAR terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Sucipto, Agus | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | Agresi militer Israel ke Libanon; return; abnormal return;cumulative average abnormal return | ||||||
Departement: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Manajemen | ||||||
Depositing User: | Koko Prasetyo | ||||||
Date Deposited: | 13 Jan 2023 08:07 | ||||||
Last Modified: | 13 Jan 2023 08:07 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/44231 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |