Pengaruh kebijakan mikroprudensial terhadap stabilitas bank di Indonesia

INDONESIA:

Bank Indonesia mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang didalamnya termasuk menjaga stabilitas perbankan. Stabilitas perbankan secara umum tercermin dari kondisi perbankan yang sehat, sehingga langkah strategis yang dapat dilakukan oleh suatu bank adalah mencegah terjadinya risiko-risiko, sebagai salah satu tolak ukur kesehatan suatu bank. Agar dapat menjaga stabilitas bank di Indonesia terdapat kebijakan mikroprudensial yang diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK). Kebijakan mikroprudensial diartikan sebagai pengukur risiko yang dihadapi oleh individu lembaga keuangan dan juga mengukur tingkat risiko dari hasil kinerja individu lembaga bank. Ada beberapa macam risiko yang bisa diukur dari risiko yang telah disebutkan dan disyaratkan oleh Bank Indonesia, dikelola dengan menggunakan rasio-rasio seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional. Sehingga pentingnya penelitian terkait stabilitas bank ini dilakukan agar kesehatan mikroprudensial terjamin, dimana dalam hal ini penelitian ini meneliti stabilitas dengan 4 (empat) risiko tersebut.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang diperoleh 7 Bank BUMN di Indonesia dan menggunakan analisis Regresi Data Panel. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 12.0. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap stabilitas bank BUMN di Indonesia, risiko kredit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap stabilitas bank BUMN di Indonesia, risiko pasar berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas bank BUMN di Indonesia dan risiko operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap stabilitas bank BUMN di Indonesia.

ENGLISH:

Bank Indonesia has a responsibility to maintain the stability of financial system, which includes managing banking stability. Generally, It is shown in the banking conditions, so the more efficient way that can be applied by a Bank is to prevent the risks, as a measure of the banking conditions. Therefore, bank stability must be guarded so that the economy and other sectors run well and do not cause banking irregularities. In order to maintain bank stability, it is necessary to remember that there is a microprudential policy which is supervised by the Financial Services Authority (OJK) in Indonesia. Microprudential policy can be interpreted as measuring the risk faced by each financial institution and risk level of the performance from each individual bank institution. There are several types of risk that can be measured from it which are mentioned and required by Bank Indonesia. It can be managed using ratios such as credit risk, liquidity risk, market risk and operational risk. So the importance of research related to bank stability is carried out so that microprudential condition is guaranteed, where in this case this research examines stability with 4 (four) risks, namely liquidity risk, credit risk, market risk and operational risk.

The sample in this study used a purposive sampling method obtained by 7 state-owned banks in Indonesia and used Panel Data Regression analysis. The tool which is used in this research is Eviews 12.0. The results of this study find that liquidity risk has a significant positive effect on the stability of state-owned banks in Indonesia, credit risk has a positive and insignificant effect on the stability of state-owned banks in Indonesia, market risk has a massive negative effect on the stability of state-owned banks in Indonesia and operational risk has a significant negative effect on bank stability of BUMN in Indonesia.

ARABIC:

يقع على عاتق بنك إندونيسيا واجب الحفاظ على استقرار النظام المالي، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار المصرفي. ينعكس الاستقرار المصرفي بشكل عام في الظروف المصرفية الصحية ، بحيث تكون الخطوة الاستراتيجية التي يمكن أن يتخذها البنك هي منع المخاطر ، باعتبارها واحدة من المعايير القياسية لصحة البنك. لذلك ، يجب التحكم في استقرار البنوك حتى يعمل الاقتصاد والقطاعات الأخرى بشكل جيد ولا تسبب مخالفات للمصارف. من أجل الحفاظ على استقرار البنوك ، من الضروري أن نتذكر أنه في إندونيسيا هناك سياسة احترازية جزئية تشرف عليها هيئة الخدمات المالية (OJK). ويمكن تفسير السياسة الاحترازية الجزئية على أنها مقياس للمخاطر التي تواجهها كل مؤسسة مالية، كما تقيس مستوى المخاطر الناجمة عن نتائج أداء كل مؤسسة مصرفية على حدة. هناك عدة أنواع من المخاطر التي يمكن قياسها من المخاطر المذكورة والمطلوبة من قبل بنك إندونيسيا ، والتي يمكن إدارتها باستخدام نسب مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. بحيث يتم إجراء أهمية البحوث المتعلقة باستقرار البنوك بحيث يتم ضمان الصحة الاحترازية الجزئية ، حيث في هذه الحالة تدرس هذه الدراسة الاستقرار مع 4 (أربعة) مخاطر ، وهي مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.

حيث استخدمت العينات في هذه الدراسة طريقة أخذ العينات الهادفة التي حصلت عليها 7 بنوك مملوكة للدولة في إندونيسيا واستخدمت تحليل انحدار بيانات الفريق. كانت الأداة المستخدمة في هذه الدراسة هي Eviews 12.0. ووجدت نتائج هذه الدراسة أن مخاطر السيولة لها تأثير إيجابي كبير على استقرار البنوك المملوكة للدولة في إندونيسيا، ومخاطر الائتمان لها تأثير إيجابي على استقرار البنوك المملوكة للدولة في إندونيسيا، ومخاطر السوق لها تأثير سلبي كبير على استقرار البنوك المملوكة للدولة في إندونيسيا، والمخاطر التشغيلية لها تأثير سلبي كبير على استقرار البنوك المملوكة للدولة في إندونيسيا.