Pengaruh harga saham dan volume perdagangan saham terhadap likuiditas saham bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

INDONESIA:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham dan volume perdagangan saham terhadap likuiditas saham bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah harga saham dan volume perdagangan saham. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat likuiditas saham.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif. Data yang digunakan berupa data cross section dengan alat analisis berupa regresi linear berganda yang sebelumnya diuji dengan uji asumsi klasik dengan software Eviews versi 10. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan dengan teknik pengambilan sampel berupa Teknik Purposive Sampling. Sehingga populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2018-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel independen Harga Saham dan Volume Perdaganan Saham berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent Likuiditas Saham. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa hanya variabel Harga Saham tidak berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Saham, dan variable independent Volume Perdagangan Saham berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent Likuiditas saham.

ENGLISH:

This study aims to determine the effect of stock prices and stock trading volume on stock liquidity of Islamic banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The independent variables in this study are stock prices and stock trading volume. While the dependent variable used is the level of stock liquidity.

This type of research is quantitative research with descriptive statistical approach. The data used in the form of cross section data with analysis tools in the form of multiple linear regression which was previously tested with classical assumption test with Eviews version 10 software. . So that the population and sample in this study are the monthly data of Islamic Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018-2021.

The results showed that simultaneously (together) the independent variables of Stock Price and Stock Trading Volume had a significant effect on the dependent variable of Stock Liquidity. While the partial test results show that only the stock price variable has no significant effect on stock liquidity, and the independent variable stock trading volume has a significant effect on the dependent variable stock liquidity.

ARABIC:

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير أسعار الأسهم وحجم تداول الأسهم على سيولة أسهم البنوك الإسلامية المدرجة في بورصة إندونيسيا. المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة هي أسعار الأسهم وحجم تداول الأسهم. بينما المتغير التابع المستخدم هو مستوى سيولة المخزون.

هذا النوع من البحث هو بحث كمي مع منهج إحصائي وصفي. البيانات المستخدمة في شكل بيانات المقطع العرضي مع أدوات التحليل على شكل انحدار خطي متعدد تم اختباره مسبقًا باختبار الافتراض الكلاسيكي باستخدام برنامج Eviews الإصدار 10. بحيث يكون المجتمع والعينة في هذه الدراسة البيانات الشهرية للبنوك التجارية الإسلامية المدرجة في بورصة إندونيسيا 2018-2021.

أظهرت النتائج أنه في نفس الوقت (معًا) كان للمتغيرات المستقلة لسعر السهم وحجم تداول الأسهم تأثير كبير على المتغير التابع لسيولة المخزون. بينما تظهر نتائج الاختبار الجزئي أن متغير سعر السهم فقط ليس له تأثير كبير على سيولة الأسهم ، وأن حجم تداول الأسهم المتغير المستقل له تأثير كبير على سيولة الأسهم المتغيرة التابعة.