Faktor penentu capital buffer pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2019

INDONESIA:

Capital Buffer merupakan selisih antara syarat CAR minimum yang diresmikan bank sentral dengan CAR yang dimiliki oleh bank. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tiga risiko berdasarkan ATMR yang terdiri atas risiko kredit, operasional dan pasar yang diwakili oleh NPF, BOPO dan NOM serta menambah dua variabel yaitu ROE dan Bank Size yang dinilai menjadi penentu terhadap Capital Buffer secara parsial maupun simultan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi data panel, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10 bank umum syariah dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa Return on Equity (ROE), Non Performing Financing (NPF) dan Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan terhadap Capital Buffer. Sedangkan, Bank Size dan Net Operating margin (NOM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Capital Buffer. Selanjutnya, secara simultan Return on Equity (ROE), Bank Size, Non Performing Financing (NPF), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Net Operating margin (NOM) berpengaruh signifikan terhadap Capital Buffer. Penelitian ini memberikan kontribusi pada Bank Umum Syariah agar memperhatikan faktor yang berpengaruh terhadap Capital Buffer.

ENGLISH:

Capital Buffer is the difference between the minimum CAR requirement that was formalized by the central bank and the CAR owned by the bank. This research was conducted at Islamic Commercial Banks in Indonesia in 2015-2019. This study aims to determine the effect of three risks based on ATMR consisting of credit, operational and market risks represented by NPF, BOPO and NOM and to add two variables, namely ROE and Bank Size which are considered to be determinants of Capital Buffer partially or simultaneously. The analysis method used in this research is panel data regression, the number of samples used is 10 Islamic commercial banks using purposive sampling technique. The results of the study partially show that Return on Equity (ROE), Non Performing Financing (NPF) and Operational Expenses to Operational Income (BOPO) have a significant effect on Capital Buffer. Meanwhile, Bank Size and Net Operating Margin (NOM) have no significant effect on Capital Buffer. Furthermore, simultaneously Return on Equity (ROE), Bank Size, Non Performing Financing (NPF), Operating Expenses to Operating Income (BOPO) and Net Operating Margin (NOM) have a significant effect on Capital Buffer. This study contributes to Islamic Commercial Banks in order to pay attention to the factors that affect the Capital Buffer.

ARABIC:

ع لدعم رأس المال هو الفرق بين الحد الأدنى لمتطلبات CAR التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من قبل البنك المركزي و CAR التي يملكها البنك. تم إجراء هذا البحث في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا في 2015-2019. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير ثلاثة مخاطر بناءً على ATMR التي تتكون من مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق المتمثلة في NPF و BOPO و NOM وإضافة متغيرين ، وهما ROE وحجم البنك اللذان يعتبران من المحددات لرأس المال الاحتياطي جزئيًا أو الوقت ذاته. طريقة التحليل المستخدمة في هذا البحث هي لوحة انحدار البيانات ، وعدد العينات المستخدمة هو 10 بنوك تجارية إسلامية تستخدم أسلوب أخذ العينات الهادف. تظهر نتائج الدراسة جزئيًا أن العائد على حقوق الملكية (ROE) ، والتمويل غير الفعال (NPF) والمصروفات التشغيلية على الدخل التشغيلي (BOPO) لها تأثير كبير على رأس المال الاحتياطي. وفي الوقت نفسه، البنك الحجم وصافي هامش التشغيل (NOM) ليس لها تأثير كبير على رأس المالالعازلة.علاوة على ذلك ، فإن العائد على حقوق الملكية (ROE) ، وحجم البنك، والتمويل المتعثر (NPF) ، ومصروفات التشغيل إلى الدخل التشغيلي (BOPO) وصافي هامش التشغيل (NOM) لها تأثير كبير على رأس المال الاحتياطي. تساهم هذه الدراسة في قيام البنوك التجارية الإسلامية بالاهتمام بالعوامل التي تؤثر على احتياطي رأس المال.