Pengaruh variabel internal dan eksternal bank terhadap kebijakan jumlah penyaluran kredit pada bank go public: Studi pada PT. Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010

INDONESIA:

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit memungkinkan dilakukannya investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai resiko yang terjadi dalam penyaluran kredit bank yang semakin meningkat khususnya bank umum yang go public dimana resiko-resiko ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal bank. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian pengaruh faktor internal bank terhadap kebijakan jumlah penyaluran kredit yang meliputi DPK, CAR, NPL, LDR. Serta faktor eksternal bank yang dibatasi pada Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang listing di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2010. Metode analisis yang digunakan regresi linear berganda dengan data sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Pengujian statistik meliputi uji-t, uji-F dan R2 (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu multikolinearitas, autokorelasi, dan normalitas.

Dari hasil analisis secara bersama-sama atau simultan dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan variabel DPK, CAR, NPL, LDR, dan Suku Bunga SBI berpengaruh secara signifikan terhadap variabel jumlah penyaluran kredit pada bank go public. Hal ini terlihat dari nilai Fhitung sebesar 182,772 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 2,62. Variabel-variabel ini mampu menjelaskan jumlah penyaluran kredit sebesar 96,9% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model estimasi ini. Adapun berdasarkan uji secara parsial diperoleh DPK, LDR memiliki pengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan nilai Fhitung > Ftabel (X1 = 19,401, X4 = 2,544) dan signifikansi lebih kecil dari 5%. Untuk variabel CAR diperoleh hasil negatif dan signifikan (0,000 > 0,05). Sementara variabel NPL dan Suku Bunga SBI diperoleh signifikansi lebih besar dari 0,05( X3 = 0,274 dan X5 = 0,635). Dengan demikian variabel NPL dan suku bunga SBI mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kebijakan jumlah penyaluran kredit. Sedangkan untuk variabel yang memiliki pengaruh dominan diperoleh oleh variabel DPK sebesar 19,401 dengan signifikansi 0,000 dan variabel LDR sebesar 2,544 dengan tingkat signifikansi 0,018.

ENGLISH:

Banks are financial institutions that act as financial intermediaries. Banks accept deposits from the public then distribute it back in the form of credit. Credit distribution allows for investment lending, distribution, and consumption of goods and services, considering all of these activities are always associated with the use of money.

The research was motivated by the emergence of a variety of risks that occurs in lending of credit bank that is increasing, especially commercial banks which are go public in which these risks are associated with internal and external factors of the bank. Therefore, it is necessary to test the influence of internal factors on the policy of the amount of bank lending, which includes deposits, CAR, NPL, LDR as well as external factors of banks which are restricted in Interest Rate Bank Indonesia Certificates (SBI).

The population used in this study were all banks listed on the Indonesian Stock Market during the year of 2005-2010. The method of analysis uses multiple linear regression with secondary data which sourced from the Indonesian Stock Market. Statistical testing included t-test, F-test and R2 (coefficient of determination) as well as classical assumptions test: multicollinearity, autocorrelation, and normality.

From analysis result simultaneously with a significance level of 5% shows variables of DPK, CAR, NPL, LDR, and Interest Rate of SBI significantly influence to the total variable of credits distribution at go public banks. This can be seen from the Fhitung value of 182.772 greater than Ftabel value of 2.62. These variables could explain the number of loans amounting to 96.9% while the rest is explained by variables other than this estimation model. The test is partially based on deposits acquired, the LDR is positive and significant. It can be proven by the value Fhitung> Ftabel (X1 = 19.401, X4 = 2.544) and the significance is smaller than 5%. For the CAR variable obtained negative results and significant (0.000 > 0.05). While variable NPL and Interest Rates obtained greater significance than 0.05 (X3 and X5 = 0.274 = 0.635). Thus the variable NPL and SBI rates had no significant influence on the policy of lending. As for the variables that have a dominant effect is obtained by variable deposits amounting to 19.401 with a significance of 0.000 and 2.544 for LDR variables with a significance level of 0.018.