Pengaruh korupsi, pertumbuhan ekonomi, risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap stabilitas bank di Indonesia

INDONESIA:

Lembaga keuangan bank berperan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga intermediasi bagi pihak surplus dan pihak defisit dana. Oleh karena itu, bank harus stabil agar tidak memicu krisis seperti tahun 2008. Stabilitas bank dapat dilihat dari salah satu indikator perhitungannya yaitu profitabilitas yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Korupsi sebagai permasalahan yang cukup meresahkan menjadi salah satu faktor yang dapat diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh nilai Corruption Perception Index (CPI) negara indonesia juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya profitabitas bank. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena pertumbuhan barang dan jasa akan mendorong minat masyarakat dalam penggunaan jasa bank. Sehingga penelitian mengenai pengaruh korupsi dan pertumbuhan ekonomi terhadap stabilitas bank perlu dilakukan karena belum banyak penelitian yang melakukan kajian tersebut. Penelitian juga menambahkan risiko kredit dan risiko likuiditas dalam kajian penelitian. Oleh sebab itu, tujuannya penelitian adalah ingin mengetahui pengaruh korupsi, pertumbuhan ekonomi, risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap stabilitas bank di Indonesia.

Peneliti menggunakan populasi perbankan di Indonesia tahun 2008-2019. Adapun sampel penelitian yang diperoleh yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Sehingga metode penelitian yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan software Eviews 9.0.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel korupsi, pertumbuhan ekonomi, risiko kredit dan risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank di Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan yaitu korupsi berpengaruh positif, risiko kredit dan risiko likuiditas berpengaruh negatif. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap stabilitas bank di Indonesia.

ENGLISH:

Bank financial institutions play an important role for the economy of a country as an intermediary for the surplus and the deficit funds. Therefore, banks must be stable so as not to trigger a crisis like in 2008. Bank stability can be seen from one of the calculation indicators, namely profitability which has increased from year to year. Increased bank profitability can be influenced by many factors. Corruption as a troubling problem is one factor that can be considered. This is caused by the value of the Indonesian Corruption Perception Index (CPI) which has also increased in line with the increase in bank profitability. Likewise with Indonesia's economic growth because the growth of goods and services will encourage public interest in the use of bank services. So that research on the effect of corruption and economic growth on bank stability needs to be done because not many studies have conducted the study. The study also added credit risk and liquidity risk in the research study. Therefore, the purpose of this research is to find out the effect of corruption, economic growth, credit risk and liquidity risk on the stability of banks in Indonesia.

Researchers used banking populations in Indonesia in 2008-2019. The research samples obtained are Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks. So the research method used is panel data analysis using Eviews 9.0 software.

The results of this study prove that simultaneous variables of corruption, economic growth, credit risk and liquidity risk significantly influence the stability of banks in Indonesia. While partially, the variables that have a significant effect are corruption that has a positive effect, credit risk and liquidity risk have a negative effect. While economic growth does not significantly influence the stability of banks in Indonesia.

ARABIC:

تؤدي المؤسسات المالية المصرفية دورا هاما في اقتصاد الدولة بوصفها وكالات وساطة للأطراف الفائضة وعجز الأموال. لأجل ذلك، يتعين على المصرف أو البنك أن يكون مستقراً حتى لا تؤدي إلى أزمة اقتصادية كما قد جرت في عام ٢٠٠٨م. ويمكن رؤية استقرار البنوك من أحد مؤشرات الحساب الخاصة به، وهي الربحية التي زادت من عام لآخر. يمكن أن تتأثر زيادة ربحية البنك بالعديد من العوامل. الاختلاص هو مشكلة مثيرة للقلق تماما ًلتكون هي أحد العوامل التي ينبغي التركيز فيها. ويرجع ذلك إلى قيمة مؤشر إدراك الاختلاص (Corruption Perception Index) التي زادت بإندونيسيا مع زيادة ربحية البنك في نفس الوقت. وكذلك، مع النمو الاقتصادي في إندونيسيا. لأن نمو السلع والخدمات سيشجع الشعب إلى استخدام الخدمات المصرفية. ولذلك، يحتاج إلى إجراء البحوث حول تأثير الاختلاص والنمو الاقتصادي على استقرار البنوك لأنه لم يكن العديد من الأبحاث التي تدور حول ذلك. كما تضيف الأبحاث مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة في الدراسات البحثية. ولذلك، فإن الغرض من البحث هو معرفة تأثير الاختلاص والنمو الاقتصادي ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة على استقرار البنوك في إندونيسيا.

استخدمت الباحثة عدد البنوك في إندونيسيا في الفترة ٢٠٠٨ – ٢٠١٩م. وعينات البحث التي تم الحصول عليها هي البنوك الربوية والبنوك الشرعية. وبالتالي فإن طريقة البحث المستخدمة هي تحليل لوحات البيانات باستخدام البرنامج Eviews 9.0.

وقد أثبتت نتائج هذا البحث أن المتغيرات المتزامنة للاختلاص والنمو الاقتصادي ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة لها تأثير كبير على استقرار البنوك في إندونيسيا. أما بالنسبة بشكل منفصل، فإن المتغيرات التي لها تأثير كبير هي الاختلاص الذي يؤثر بشكل إيجابي، وأما مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة يؤثران بشكل سلبي. وبالنسبة للنمو الاقتصادي لا يؤثر بشكل كبير على استقرار البنوك في إندونيسيا.