Reaksi pasar modal terhadap peristiwa bencana banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada bulan Januari 2020

INDONESIA:

Bencana banjir yang melanda beberapa titik di Jabodetabek pada 1 Januari 2020, menimbulkan dampak kerugian. Menurut data historis BMKG banjir tersebut merupakan yang tertinggi selama 24 terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis bukti empiris ada tidaknya Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Security Return Variability pada Bulan Januari 2020.

Penelitian ini menggunakan hasil pendekatan kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan yang tergabung pada kelompok sektor Industri Barang Konsumsi, sektor Properti Real Estate dan Kontruksi Bangunan, sektor Infrastruktur Utilitas dan Transportasi, dan sektor Perdagangan Jasa dan Investasi.

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari abnormal return sektor IBK, IUT, dan PJI tidak memberikan perubahan signifikan sebelum dan sesudah peristiwa, perubahan hanya saat peristiwa dengan sig. 0,000. Pada sektor PRK memberikan dampak perubahan yang signifikan pada saat dengan sig 0,000 dan sesudah peristiwa dengan sig 0,018. Trading volume activity sektor PRK, IUT, dan PJI tidak terdapat perubahan yang signifikan pada sebelum dan sesudah peristiwa hanya terdapat pada saat dengan nilai sig. sebesar 0,000. Security return variability pada kelompok sektor IBK dan IUT tidak memberikan perubahan signifikan. Sektor PJI dampak terdapat pada sebelum dengan nilai sig. 0,025 dan saat sebesar 0,000, sektor PRK perubahan hanya saat peristiwa nilai sig. sebesar 0,000.

ENGLISH:

The flood disaster that struck several points in Jabodetabek on January 1, 2020, caused a loss. According to historical BMKG data, the flood is the highest in the last 24 years. The purpose of this study is to find and analyze empirical evidence of the presence or absence of Abnormal Returns, Trading Volume Activity, and Security Return Variability in January 2020.

This research uses the results of a descriptive quantitative approach. Data is collected by means of documentation. The sample used is companies incorporated in the Consumer Goods Industry sector, the Real Estate Property and Building Construction sector, the Utility Infrastructure and Transportation sector, and the Trade in Services and Investment sector.

Based on the results of the study seen from the abnormal return of the IBK sector, IUT, and PJI did not provide significant changes before and after the event, changes only when the event with sig. 0,000. In the CRP sector the impact of the changes was significant at sig 0,000 and after the sig 0.018. The volume of activity in the CRP, IUT, and PJI sectors did not significantly change before and after the event, only at the moment with sig. of 0,000. Security return variability in IBK and IUT sector groups did not provide significant changes. The PJI sector had the prior impact with sig. 0.025 and when 0,000, the CRP sector changes only when the event value sig. of 0,000.

ARABIC:

تسببت كارثة الفيضانات التي ضربت عدة نقاط في جابوديتابك في 1 يناير 0202 ، في
خسائر. وفقا لبيانات BMKG التاريخية ، فإن الفيضان هو الأعلى خلال ال 02 سنة الماضية.
الغرض من هذه الدراسة هو إيجاد وتحليل الأدلة التجريبية لوجود أو عدم وجود عوائد غير طبيعية ،
ونشاط حجم التداول ، ومتغير العائد الأمني في يناير 0202 .
يستخدم هذا البحث نتائج المنهج الكمي الوصفي. يتم جمع البيانات عن طريق التوثيق.

العينات المستخدمة هي الشركات المدرجة في قطاع صناعة السلع الاستهلاكية ، وقطاع العقارات
وتشييد المباني ، وقطاع البنية التحتية للمرافق والنقل ، وقطاع التجارة في الخدمات والاستثمار .

استنادًا إلى نتائج البحث التي تمت مشاهدتها من IBK و IUT و PJI ، فإن العوائد غير
الطبيعية لا توفر تغييرات كبيرة قبل الأحداث وبعدها ، فالتغيرات فقط عندما تحدث الأحداث مع
sig. 0000. في قطاع CRP كان تأثير التغييرات كبيرا عند 2222 سيج وبعد الحدث عند سيج
2.210 . لم يتغير حجم النشاط في قطاعات CRP و IUT و PJI بشكل كبير قبل وبعد الحدث
، فقط في الوقت الحالي مع sig. من 2222 . لم يقدم تقلب عودة الأمن في مجموعات قطاع
IBK و IUT تغييرات كبيرة. كان لقطاع PJI التأثير المسبق مع sig. 0.025 ، وعند 2222
يتغير قطاع CRP فقط عندما تكون قيمة الحدث sig. من 222